| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究的背景和意义 | 第8-10页 |
| ·资产负债管理的主要技术方法 | 第10-16页 |
| 第二章 利率风险免疫理论及方法 | 第16-27页 |
| ·国内外利率免疫文献综述 | 第16-19页 |
| ·国外利率免疫方法研究现状 | 第16-18页 |
| ·国内利率免疫方法研究现状 | 第18-19页 |
| ·利率风险免疫方法及数学模型 | 第19-27页 |
| ·Redington基本免疫模型 | 第19-20页 |
| ·Fisher-Weil免疫策略与久期 | 第20-22页 |
| ·有效久期免疫 | 第22-23页 |
| ·随机久期免疫理论 | 第23-25页 |
| ·无限因素免疫模型 | 第25-27页 |
| 第三章 免疫理论在寿险业资产负债管理中的应用 | 第27-41页 |
| ·Redington免疫策略在寿险公司资产负债管理中的应用 | 第27-32页 |
| ·随机利率环境下的寿险公司利率免疫 | 第32-38页 |
| ·存在期权情况下的免疫模型 | 第38-41页 |
| 第四章 久期免疫理论在寿险产品设计中的应用 | 第41-50页 |
| ·寿险产品设计中的久期免疫模型 | 第41-43页 |
| ·两阶段保费结构最优转换时刻的确定 | 第43-50页 |
| 第五章 基于免疫理论下的我国寿险公司资产负债管理模式 | 第50-57页 |
| ·寿我国险公司可选择的资产负债管理模式 | 第50-51页 |
| ·我国寿险公司资产负债管理模式的实施流程 | 第51-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |