| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| §1-1 选题背景及意义 | 第10页 |
| §1-2 国内外信贷资产证券化现状研究综述 | 第10-12页 |
| 1-2-1 国外信贷资产证券化的发展和研究状况 | 第10-11页 |
| 1-2-2 我国信贷资产证券化的发展和研究状况 | 第11-12页 |
| §1-3 研究内容及思路 | 第12-13页 |
| 1-3-1 研究内容 | 第12页 |
| 1-3-2 研究思路 | 第12-13页 |
| 第二章 银行信贷资产证券化及其风险的理论基础 | 第13-25页 |
| §2-1 信贷资产证券化的交易结构分析 | 第13-17页 |
| 2-1-1 交易主体结构 | 第13-15页 |
| 2-1-2 交易客体结构 | 第15-17页 |
| §2-2 信贷资产证券化的基本流程和信贷资产证券化的条件 | 第17-19页 |
| §2-3 资产证券化风险产生机理分析 | 第19-21页 |
| 2-3-1 系统风险 | 第19-21页 |
| 2-3-2 非系统风险 | 第21页 |
| §2-4 银行信贷资产证券化中的风险 | 第21-23页 |
| 2-4-1 资产证券化发起人资产中的风险 | 第21-22页 |
| 2-4-2 SPV(特殊目的机构)和担保公司面临的风险 | 第22页 |
| 2-4-3 投资者面临的风险 | 第22-23页 |
| 2-4-4 其它风险 | 第23页 |
| §2-5 资产证券化风险综合分析 | 第23-24页 |
| §2-6 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 提前偿付风险 | 第25-34页 |
| §3-1 提前偿付风险的含义及影响 | 第25-26页 |
| 3-1-1 提前偿付风险的含义 | 第25页 |
| 3-1-2 提前偿付风险的影响 | 第25-26页 |
| §3-2 提前偿付风险的生成机理 | 第26-27页 |
| 3-2-1 提前偿付风险的影响因素 | 第26-27页 |
| §3-3 提前偿付风险的度量 | 第27-29页 |
| §3-4 提前偿付风险的防范措施 | 第29-33页 |
| 3-4-1 对提前偿还贷款的借款人收取一定比例的罚金 | 第29页 |
| 3-4-2 根据收益与风险匹配的原则设计不同档次的资产支持证券产品 | 第29-33页 |
| 3-4-3 利用利率衍生工具防范和控制提前偿付风险 | 第33页 |
| §3-5 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 信用风险分析 | 第34-45页 |
| §4-1 信用风险涵义及其基本特征 | 第34页 |
| §4-2 银行信贷资产证券化中的信用风险的承担 | 第34-37页 |
| 4-2-1 投资者的信用风险承担 | 第35页 |
| 4-2-2 SPV的信用风险承担 | 第35-36页 |
| 4-2-3 银行的信用风险承担 | 第36-37页 |
| §4-3 信用风险机制 | 第37-38页 |
| §4-4 资产的信用风险分析 | 第38-41页 |
| 4-4-1 对KMV模型的思想的运用 | 第38-40页 |
| 4-4-2 资产信用风险的进一步研究 | 第40-41页 |
| §4-5 银行面临的参与人信用风险分析 | 第41-43页 |
| 4-5-1 原始债务人向发起人银行传递的信用风险 | 第41-42页 |
| 4-5-2 SPV对发起人银行的信用风险 | 第42页 |
| 4-5-3 对银行的参与人信用风险的综合分析 | 第42-43页 |
| §4-6 总体信用风险分析 | 第43-44页 |
| 4-6-1 总体信用风险框架 | 第43页 |
| 4-6-2 银行的总体信用风险分析 | 第43-44页 |
| §4-7 本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 信用风险的管理 | 第45-57页 |
| §5-1 信用风险管理的基本框架 | 第45-47页 |
| 5-1-1 评估证券化资产的信用风险 | 第45页 |
| 5-1-2 分解重组证券化资产的信用风险 | 第45-46页 |
| 5-1-3 资产证券化的信用增级 | 第46-47页 |
| §5-2 信用风险计量法-四个信用模型的比较 | 第47-49页 |
| 5-2-1 模型比较 | 第47-48页 |
| 5-2-2 信用模型在我国信贷资产证券化的应用 | 第48-49页 |
| §5-3 运用信用工具，管理信用风险 | 第49-51页 |
| 5-3-1 信用互换 | 第49页 |
| 5-3-2 信用价差期权 | 第49-50页 |
| 5-3-3 信用远期合约 | 第50-51页 |
| §5-4 外部信用增级方案的优化 | 第51-54页 |
| 5-4-1 外部信用增级的收益与成本结构 | 第51-52页 |
| 5-4-2 信用增级的成本约束条件 | 第52页 |
| 5-4-3 信用增级优化决策模型 | 第52-54页 |
| 5-4-4 信用增级优化决策模型的求解及其应用 | 第54页 |
| §5-5 完善信用管理体系 | 第54-56页 |
| 5-5-1 培育征信体系，完善信用制度 | 第54-55页 |
| 5-5-2 完善法律服务体系 | 第55页 |
| 5-5-3 加快征信数据库建设 | 第55页 |
| 5-5-4 规范信用中介机构 | 第55页 |
| 5-5-5 加强信息披露制度建设 | 第55-56页 |
| §5-6 本章小结 | 第56-57页 |
| 第六章 我国信贷资产证券化的实证分析 | 第57-65页 |
| §6-1 国家开发银行信贷资产支持证券的基本情况 | 第57-60页 |
| 6-1-1 资产池整体情况 | 第57-58页 |
| 6-1-2 ABS层次设计 | 第58-59页 |
| 6-1-3 本息支付顺序 | 第59页 |
| 6-1-4 信用增级方式 | 第59页 |
| 6-1-5 开行以信托模式推行证券化的交易结构分析 | 第59-60页 |
| §6-2 交易结构设计的具体实施框架和业务流程 | 第60-61页 |
| §6-3 开元产品面临的风险 | 第61-62页 |
| 6-3-1 信托财产过度集中风险 | 第61-62页 |
| 6-3-2 借款人提前偿付风险 | 第62页 |
| §6-4 风险防范 | 第62-63页 |
| 6-4-1 信用风险防范与控制 | 第62-63页 |
| 6-4-2 提前偿付风险防范与控制 | 第63页 |
| §6-5 国内资产证券化信用增级模式的构建 | 第63-65页 |
| 第七章 结论 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
