| 致谢 | 第1-5页 |
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 图表清单 | 第9-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-13页 |
| ·ARCH模型简介 | 第10-11页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·论文的主要工作和创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 一般ARCH类模型 | 第13-22页 |
| ·几种常用ARCH类模型 | 第13-17页 |
| ·线形ARCH模型 | 第13-14页 |
| ·GARCH模型 | 第14-15页 |
| ·均值GARCH模型 | 第15-16页 |
| ·EGARCH模型 | 第16页 |
| ·Power ARCH模型 | 第16-17页 |
| ·几种厚尾分布 | 第17-19页 |
| ·常用ARCH类模型的参数估计 | 第19-22页 |
| 第3章 扩展的ARCH类模型 | 第22-33页 |
| ·FIGARCH模型 | 第22-25页 |
| ·β-GARCH模型 | 第25-28页 |
| ·混合ARCH模型 | 第28-33页 |
| 第4章 ARCH模型族在计算中国股票在险价值VaR风险的研究 | 第33-47页 |
| ·VaR定义及计算方法简述 | 第33-34页 |
| ·实证分析 | 第34-45页 |
| ·数据选取与时段选择 | 第34-35页 |
| ·数据基本分析 | 第35-37页 |
| ·ARCH模型族计算VaR | 第37-45页 |
| ·结论 | 第45-47页 |
| 第5章 本文的工作及进一步发展 | 第47-49页 |
| 一,本文的工作 | 第47-48页 |
| 二,进一步发展 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第51-52页 |