| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-14页 |
| ·风险理论简介 | 第6-7页 |
| ·经典风险模型研究现状及其推广 | 第7-12页 |
| ·本文所做的工作和主要结果 | 第12-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-19页 |
| ·Poisson 过程 | 第14-15页 |
| ·更新过程 | 第15-17页 |
| ·期望贴现罚函数与破产时间期望现值 | 第17页 |
| ·可积实函数算子 | 第17-18页 |
| ·均差 | 第18-19页 |
| 第三章 更新风险模型中破产时间期望现值及其相关问题 | 第19-26页 |
| ·引言 | 第19页 |
| ·普通更新风险模型中破产时间期望现值 | 第19-21页 |
| ·破产时间期望现值在平稳更新风险模型与普通更新风险模型的关系 | 第21-23页 |
| ·破产时间的矩 | 第23-26页 |
| 第四章 Erlang(n) 风险模型中破产时间期望现值及其相关问题 | 第26-34页 |
| ·引言 | 第26页 |
| ·Erlang(n) 风险模型中破产时间期望现值 | 第26-31页 |
| ·Erlang(n) 风险模型中破产时间的矩和有限时间破产概率 | 第31-34页 |
| 第五章 带随机扰动的 Erlang(n) 风险模型破产时间期望现值及其最大盈余分布 | 第34-43页 |
| ·引言 | 第34-35页 |
| ·带随机扰动的 Erlang(n) 风险模型的破产时间期望现值 | 第35-41页 |
| ·带随机扰动的 Erlang(n) 风险模型中最大盈余分布 | 第41-43页 |
| 结束语 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读硕士期间主要研究成果 | 第50页 |
