| 第一章 绪论 | 第1-17页 |
| 1．1 论文的选题背景 | 第10-11页 |
| 1．2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1．2．1 信用风险量化模型的理论基础 | 第12-13页 |
| 1．2．2 国外的信用风险量化模型研究 | 第13-14页 |
| 1．2．3 国内研究 | 第14-15页 |
| 1．3 本文研究的内容、方法和步骤 | 第15-16页 |
| 1．3．1 研究内容 | 第15页 |
| 1．3．2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1．3．3 研究思路 | 第16页 |
| 1．4 本文研究的难点、重点及可能的创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 银行业现代信用风险 | 第17-22页 |
| 2．1 现代信用风险的概念 | 第17-18页 |
| 2．2 现代信用风险对金融经济的影响 | 第18-19页 |
| 2．2．1 信用风险对微观经济的影响 | 第18页 |
| 2．2．2 信用风险对宏观经济的影响 | 第18-19页 |
| 2．3 现代信用风险的特点 | 第19-20页 |
| 2．3．1 信用风险的概率分布呈现偏态厚尾状 | 第19页 |
| 2．3．2 信用交易存在明显的信息不对称 | 第19页 |
| 2．3．3 观察数据少且不易获取 | 第19-20页 |
| 2．3．4 非系统性风险特征明显 | 第20页 |
| 2．4 信用风险的成因分析 | 第20-22页 |
| 2．4．1 金融市场的重要特征决定了信用风险的存在 | 第20页 |
| 2．4．2 信用提供者遭受损失的不确定性决定了信用风险的存在 | 第20-21页 |
| 2．4．3 信用活动中的不确定性也决定信用风险的存在 | 第21-22页 |
| 第三章 信用风险量化的基本理论 | 第22-29页 |
| 3．1 信用风险因子 | 第22-26页 |
| 3．1．1 违约敞口 | 第22-23页 |
| 3．1．2 违约概率 | 第23-25页 |
| 3．1．3 违约损失率 | 第25-26页 |
| 3．2 信用风险VAR的计量 | 第26-29页 |
| 3．2．1 持有期长度 | 第27页 |
| 3．2．2 置信度 | 第27-28页 |
| 3．2．3 VaR方法在银行信用风险管理中的作用 | 第28-29页 |
| 第四章 信用风险度量模型与银行资本管理 | 第29-39页 |
| 4．1 信用风险度量模型的演变 | 第29-30页 |
| 4．2 现代信用风险模型的特点分析 | 第30-32页 |
| 4．2．1 模型的风险定义 | 第30页 |
| 4．2．2 信用风险驱动因素 | 第30-31页 |
| 4．2．3 信用事件的波动性 | 第31页 |
| 4．2．4 信用事件的相关性 | 第31页 |
| 4．2．5 收复率 | 第31页 |
| 4．2．6 模型的数字方法 | 第31-32页 |
| 4．3 现代信用风险模型的比较分析 | 第32-34页 |
| 4．3．1 CreditMetrics模型与KMV模型 | 第32-33页 |
| 4．3．2 CreditRisk+模型 | 第33页 |
| 4．3．3 信用组合观点模型 | 第33-34页 |
| 4．4 KMV模型和CREDITRISK+模型 | 第34-39页 |
| 4．4．1 KMV模型 | 第34-36页 |
| 4．4．2 CreditRisk+模型 | 第36-37页 |
| 4．4．3 信用风险量化与资本充足率的关系 | 第37-39页 |
| 第五章 构建我国的信用风险度量模型 | 第39-60页 |
| 5．1 修正的KMV模型在我国的应用 | 第39-50页 |
| 5．1．1 KMV模型的建模方法 | 第39-42页 |
| 5．1．2 KMV模型在我国应用的研究方法和参数设计 | 第42-44页 |
| 5．1．3 基于KMV模型的上市公司借款人信用风险的实证 | 第44-48页 |
| 5．1．4 实证结果分析 | 第48-50页 |
| 5．2 修正的CREDITRISK+模型在我国的应用 | 第50-60页 |
| 5．2．1 CreditRisk+模型的建模方法 | 第50-54页 |
| 5．2．2 CreditRisk+模型在我国应用的研究方法和参数设计 | 第54-55页 |
| 5．2．3 基于CreditRisk+模型的实证研究 | 第55-60页 |
| 第六章 信用风险量化模型在应用中的局限性和启示 | 第60-67页 |
| 6．1 现代信用风险模型在我国银行应用的局限性 | 第60-61页 |
| 6．2 KMV模型与贷款风险度的比较 | 第61-63页 |
| 6．3 基于CREDITRISK+模型的信用风险管理 | 第63-64页 |
| 6．4 对策及建议 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 附录A：应用研究的样本数据 | 第73-74页 |
