| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究意义和应用前景 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第11-13页 |
| ·本文的研究内容及研究框架 | 第13-15页 |
| ·本文的研究内容 | 第13-14页 |
| ·本文的研究框架 | 第14-15页 |
| 2 期货套期保值理论及模型 | 第15-23页 |
| ·套期保值的概念 | 第15页 |
| ·套期保值者的作用 | 第15页 |
| ·套期保值的基本原理 | 第15-16页 |
| ·套期保值的一般操作原则 | 第16-17页 |
| ·现有的套期保值比率确定模型 | 第17-22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| 3 基于非线性组合的单品种期货最小方差套期保值模型研究 | 第23-40页 |
| ·问题的提出 | 第23页 |
| ·单品种期货套期保值比率确定的理论基础 | 第23-28页 |
| ·最小方差套期保值模型 | 第23-24页 |
| ·基于 Copula的中位数相关系数 | 第24-26页 |
| ·GARCH模型 | 第26-27页 |
| ·EWMA模型 | 第27-28页 |
| ·收益率的计算 | 第28页 |
| ·基于非线性组合的单品种期货最小方差套期保值的原理 | 第28-29页 |
| ·期货与现货收益率匹配原理 | 第28-29页 |
| ·收益率波动预测原理 | 第29页 |
| ·基于非线性组合的单品种期货最小方差套期保值模型的建立 | 第29-31页 |
| ·模型的主要形式 | 第29页 |
| ·模型的主要特点 | 第29-30页 |
| ·模型的求解步骤 | 第30-31页 |
| ·实证研究 | 第31-38页 |
| ·样本数据的采集 | 第31-32页 |
| ·套期保值比率的确定 | 第32-35页 |
| ·对比分析 | 第35-38页 |
| ·小结 | 第38-40页 |
| 4 基于非线性组合的多品种期货最小方差套期保值模型研究 | 第40-55页 |
| ·问题的提出 | 第40-41页 |
| ·多品种期货套期保值的原理 | 第41-43页 |
| ·基差风险分散原理 | 第41页 |
| ·期货与现货组合的非线性风险叠加原理 | 第41页 |
| ·收益率波动的动态预测原理 | 第41页 |
| ·原理的特征 | 第41-43页 |
| ·多种期货对一种现货最小方差套期保值模型的建立 | 第43-46页 |
| ·1 收益率函数的确定 | 第43页 |
| ·收益率方差函数的推导 | 第43-44页 |
| ·套期保值比率的推导 | 第44-45页 |
| ·套期保值比率的求解思路 | 第45-46页 |
| ·一种期货对多种现货的最小方差套期保值模型的建立 | 第46-47页 |
| ·收益率函数的确定 | 第46页 |
| ·收益率方差函数的推导 | 第46页 |
| ·套期保值比率的推导 | 第46-47页 |
| ·套期保值比率的求解思路 | 第47页 |
| ·基于非线性组合的套期保值比率参数的确定 | 第47-50页 |
| ·多元 GARCH模型 | 第47-48页 |
| ·多种期货对一种现货的套期保值比率的计算 | 第48-49页 |
| ·一种期货对多种现货的套期保值比率的计算 | 第49-50页 |
| ·实证研究 | 第50-54页 |
| ·数据采集 | 第50-51页 |
| ·套期保值比率的计算 | 第51-52页 |
| ·对比分析 | 第52-54页 |
| ·小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录A 期货与现货的价格及收益率表 | 第59-61页 |
| 附录B 多种期货对一种现货的最小方差套期保值比率的详细推导 | 第61-63页 |
| 附录C 期货与现货的价格及收益率表 | 第63-68页 |
| 附录D 多元 GARCH模型预测的 Matlab程序 | 第68-72页 |
| 附录E 大豆和豆粕期货对豆油的套期保值比率表 | 第72-73页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第73-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第76页 |
