| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 2 模型构造基本假设 | 第14-15页 |
| 2．1 模型建立的基本条件 | 第14页 |
| 2．2 信用衍生品的对冲 | 第14-15页 |
| 3 违约事件中的结构化方法 | 第15-23页 |
| 3．1 Merton模型 | 第15-16页 |
| 3．2 公司债券的对冲 | 第16-17页 |
| 3．3 信用价差 | 第17-18页 |
| 3．4 Black and Cox模型 | 第18-21页 |
| 3．4．1 安全协议 | 第18-20页 |
| 3．4．2 特例 | 第20-21页 |
| 3．5 市场完备性 | 第21页 |
| 3．6 信用衍生品的定价和对冲 | 第21页 |
| 3．7 部分的观察 | 第21-23页 |
| 4 违约事件的基于强度的方法 | 第23-27页 |
| 4．1 强度过程 | 第23-25页 |
| 4．1．1 风险过程 | 第24页 |
| 4．1．2 确定性强度 | 第24页 |
| 4．1．3 随机强度 | 第24-25页 |
| 4．2 违约时间的精确构造 | 第25-27页 |
| 4．2．1 技巧注释 | 第26-27页 |
| 5 信用衍生品的定价和对冲 | 第27-40页 |
| 5．1 概论 | 第27-28页 |
| 5．1．1 无违约市场 | 第27-28页 |
| 5．1．2 违约市场 | 第28页 |
| 5．1．3 简明方法 | 第28页 |
| 5．2 基本定价公式 | 第28-29页 |
| 5．2．1 违约时间 | 第28页 |
| 5．2．2 违约结构 | 第28-29页 |
| 5．2．3 违约债权的定价 | 第29页 |
| 5．3 交易策略:无违约情形 | 第29-32页 |
| 5．3．1 现货策略 | 第30页 |
| 5．3．2 期货策略 | 第30-31页 |
| 5．3．3 特殊现货策略 | 第31-32页 |
| 5．4 违约资产的自金融交易策略 | 第32-34页 |
| 5．4．1 情形A． 单一违约交易资产和两无违约资产 | 第32-33页 |
| 5．4．2 情形B． 两个可交易违约资产 | 第33页 |
| 5．4．3 情形C． 单一可交易违约资产和单一无违约资产 | 第33-34页 |
| 5．5 违约债权的复制和定价 | 第34-35页 |
| 5．5．1 情形A． 单一可交易违约资产和两无违约资产 | 第34页 |
| 5．5．2 情形B． 两违约交易资产 | 第34-35页 |
| 5．6 股票衍生品 | 第35-38页 |
| 5．6．1 情形A． 单一违约交易资产和两无违约资产 | 第35-37页 |
| 5．6．2 情形B． 两违约交易资产 | 第37-38页 |
| 5．7 信用衍生品 | 第38-40页 |
| 5．7．1 信用违约互换 | 第38页 |
| 5．7．2 数值信用违约互换 | 第38-39页 |
| 5．7．3 延时违约债券 | 第39-40页 |
| 6 信用风险中的单向违约传染定价模型 | 第40-45页 |
| 6．1 一篮子信用衍生品 | 第40页 |
| 6．2 i~(th)-to-default或有债权 | 第40-42页 |
| 6．2．1 两主体情形 | 第40-41页 |
| 6．2．2 FDC和LDC的定价 | 第41-42页 |
| 6．3 单向违约传染定价模型 | 第42-45页 |
| 6．3．1 联合密度的推广 | 第42-43页 |
| 6．3．2 单向违约传染定价公式 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第50页 |
