我国银行个人理财业务中的投资组合研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 引言 | 第7-10页 |
| 一、研究背景 | 第7-8页 |
| 二、本文框架 | 第8-9页 |
| 三、本文的研究方法和创新点 | 第9-10页 |
| 第1章 我国银行个人理财业务的总体分析 | 第10-17页 |
| ·个人理财业务的界定 | 第10-11页 |
| ·什么是个人理财 | 第10页 |
| ·个人理财业务的分类 | 第10-11页 |
| ·我国商业银行个人理财产品和服务现状 | 第11-13页 |
| ·理财品牌的建立情况 | 第11-12页 |
| ·理财产品、服务的推出情况 | 第12-13页 |
| ·我国商业银行个人理财产品和服务存在的问题 | 第13-15页 |
| ·风险梯度不完整 | 第13页 |
| ·业务品种不丰富 | 第13页 |
| ·品牌优势不明显 | 第13-14页 |
| ·服务门槛过高 | 第14-15页 |
| ·问题的成因分析 | 第15-17页 |
| ·分业经营的限制 | 第15页 |
| ·服务水平的制约 | 第15页 |
| ·客户定位的偏差 | 第15-17页 |
| 第2章 个人理财业务中投资组合的理论基础 | 第17-28页 |
| ·现代投资组合理论 | 第17-20页 |
| ·马柯维茨证券投资组合理论 | 第17-18页 |
| ·资本资产定价模型 | 第18-20页 |
| ·行为金融学理论 | 第20-23页 |
| ·安全优先组合理论 | 第20-21页 |
| ·行为资产组合理论 | 第21-22页 |
| ·行为金融投资策略 | 第22-23页 |
| ·个人理财中的投资工具分析 | 第23-28页 |
| ·保值型的投资工具 | 第23-24页 |
| ·增值型的投资工具 | 第24-28页 |
| 第3章 银行个人理财市场客户分析 | 第28-36页 |
| ·客户结构分析 | 第28-31页 |
| ·风险厌恶型 | 第28-29页 |
| ·风险偏爱型 | 第29页 |
| ·风险中立型 | 第29-30页 |
| ·实例分析 | 第30-31页 |
| ·客户风险态度评估 | 第31-36页 |
| ·影响客户风险态度的因素 | 第31-33页 |
| ·客户风险态度和风险承受能力的评估方法 | 第33-36页 |
| 第4章 银行个人理财业务中静态投资组合模型及应用 | 第36-47页 |
| ·风险厌恶者和风险偏爱者的投资组合模型 | 第36-42页 |
| ·引入VaR约束的马柯维茨均值—方差模型 | 第36-38页 |
| ·模型的求解 | 第38-41页 |
| ·应用举例 | 第41-42页 |
| ·风险中立者的投资组合模型 | 第42-47页 |
| ·基于差异系数的最优投资组合模型 | 第43页 |
| ·最优投资组合模型的求解 | 第43-44页 |
| ·实证检验 | 第44-47页 |
| 第5章 银行个人理财业务中动态投资组合模型及应用 | 第47-52页 |
| ·多阶段期货投资的决策问题 | 第47-48页 |
| ·动态投资组合模型 | 第48-51页 |
| ·模型的意义分析 | 第51-52页 |
| 结论与展望 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
