金融市场的波动性模型研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| ·金融市场风险及测量方法 | 第8-11页 |
| ·波动性的研究方法 | 第11-12页 |
| ·ARCH类模型及其应用发展 | 第12-16页 |
| ·问题的提出 | 第13页 |
| ·ARCH模型及其变形 | 第13-16页 |
| ·ARCH类模型的估计方法 | 第16-18页 |
| ·极大似然估计(MLE) | 第16-17页 |
| ·最小二乘估计(LSE) | 第17-18页 |
| ·本文的主要工作及内容安排 | 第18-20页 |
| 第二章 波动模型分析及改进 | 第20-30页 |
| ·引言 | 第20-21页 |
| ·模型介绍 | 第21-26页 |
| ·分阶段建模的波动模型 | 第21-22页 |
| ·变截距波动模型 | 第22页 |
| ·Markov链 | 第22-23页 |
| ·具有马尔可夫状态转换的变结构波动模型 | 第23-26页 |
| ·SW—TGARCH模型及参数估计 | 第26-29页 |
| ·SW—TGARCH(1，1)模型 | 第26-27页 |
| ·模型的参数估计 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 银行间债券市场回购利率的波动性分析 | 第30-38页 |
| ·引言 | 第30-31页 |
| ·波动性的实证研究 | 第31-34页 |
| ·模型的修正 | 第32页 |
| ·模型的参数估计 | 第32-34页 |
| ·结果分析与讨论 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 第四章 资产回报与波动性的关系研究 | 第38-47页 |
| ·引言 | 第38-39页 |
| ·模型介绍 | 第39-42页 |
| ·参数GARCH-M模型 | 第39-40页 |
| ·半参数GARCH-M模型 | 第40-42页 |
| ·模型的估计 | 第42-45页 |
| ·实证分析 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 本文的主要工作及进一步研究的问题 | 第47-49页 |
| ·全文的主要工作 | 第47-48页 |
| ·进一步研究的问题 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-54页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 西北工业大学学位论文知识产权声明书 | 第56页 |
| 西北工业大学学位论文原创性声明 | 第56页 |
