银行违约风险的精算计量方法
| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·银行贷款与违约风险 | 第8-10页 |
| ·研究现状 | 第10-12页 |
| ·主要内容与框架 | 第12-14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 第二章 违约风险管理模型与精算计量方法 | 第15-23页 |
| ·违约风险计量模型中的基本概念 | 第15-19页 |
| ·风险计量精算模型 | 第19-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 风险评级 | 第23-28页 |
| ·信用评级概述 | 第23页 |
| ·信用评级方法综述 | 第23-25页 |
| ·神经网络在信用评级中的应用 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第四章 风险理论模型 | 第28-49页 |
| ·单一风险模型 | 第28-34页 |
| ·组合风险模型 | 第34-43页 |
| ·破产概率 | 第43-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第五章 寿险数学模型 | 第49-55页 |
| ·死亡率模型 | 第49-50页 |
| ·预期损失与非预期损失 | 第50-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第六章 非寿险数学模型 | 第55-64页 |
| ·随机模拟与VaR | 第55-57页 |
| ·无赔款优待模型（NCD） | 第57-58页 |
| ·随机Poisson 过程的应用 | 第58-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 第七章 其它风险分析与计量 | 第64-68页 |
| ·概述 | 第64-65页 |
| ·市场风险的计量方法 | 第65-66页 |
| ·流动性风险的计量方法 | 第66页 |
| ·操作性风险的计量方法 | 第66-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 结束语 | 第68-69页 |
| 附录 | 第69-82页 |
| 参考文献 | 第82-85页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86页 |
