| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-10页 |
| ·选题背景和意义 | 第8页 |
| ·前人研究综述 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第9页 |
| ·创新之处与不足 | 第9-10页 |
| 第二章 利率市场化与利率风险概述 | 第10-27页 |
| ·利率市场化及其必然性分析 | 第10-12页 |
| ·利率市场化与利率风险 | 第12-22页 |
| ·利率市场化过程中利率风险的表现与影响——阶段性风险 | 第13-18页 |
| ·恒久性风险 | 第18-22页 |
| ·商业银行利率风险管理的含义 | 第22-23页 |
| ·利率风险管理的产生与发展 | 第23页 |
| ·利率风险管理的原则 | 第23-25页 |
| ·多层监控原则 | 第24页 |
| ·适应性原则 | 第24-25页 |
| ·主动性、时效性、效益性原则 | 第25页 |
| ·西方商业银行利率风险管理理论 | 第25-27页 |
| 第三章 利率风险管理模型 | 第27-39页 |
| ·利率敏感性缺口模型 | 第27-31页 |
| ·利率敏感性缺口 | 第27-28页 |
| ·利率敏感性缺口的修正 | 第28页 |
| ·累积缺口 | 第28-30页 |
| ·利率敏感性缺口分析的优点与不足 | 第30-31页 |
| ·持续期缺口模型 | 第31-36页 |
| ·持续期 | 第32页 |
| ·持续期与债券市场价值变动的关系 | 第32-33页 |
| ·持续期缺口 | 第33-35页 |
| ·持续期缺口分析的优点与不足 | 第35-36页 |
| ·凸度模型 | 第36-39页 |
| 第四章 利率风险管理工具 | 第39-49页 |
| ·远期利率协议 | 第39-41页 |
| ·协议的报价 | 第39-40页 |
| ·协议的参照利率 | 第40页 |
| ·交割额 | 第40页 |
| ·交割额的计算公式 | 第40页 |
| ·FRA 可以用来套期保值，防范利率风险 | 第40-41页 |
| ·利率期货 | 第41-42页 |
| ·利率期权 | 第42-43页 |
| ·利率上限、利率下限和利率双限 | 第43-45页 |
| ·利率上限 | 第44页 |
| ·利率下限 | 第44页 |
| ·利率双限 | 第44-45页 |
| ·利率互换 | 第45-49页 |
| 第五章 国内商业银行面临的利率风险 | 第49-53页 |
| ·国内商业银行面临的主要利率风险类型 | 第49-51页 |
| ·国内商业银行面临的主要利率风险类型 | 第49页 |
| ·基本点风险 | 第49-50页 |
| ·内含选择权风险 | 第50-51页 |
| ·国内商业银行利率风险成因 | 第51-53页 |
| 第六章 我国商业银行利率风险管理缺陷 | 第53-56页 |
| ·利率风险管理意识淡薄 | 第53页 |
| ·利率风险管理体制不健全 | 第53-54页 |
| ·资产负债管理乏力，资产负债结构失衡 | 第54页 |
| ·利率风险管理人才缺乏 | 第54-55页 |
| ·我国商业银行外部监管不完善 | 第55-56页 |
| 第七章 我国商业银行加强利率风险管理的对策建议 | 第56-63页 |
| ·加强政府宏观调控，完善商业银行外部经营环境 | 第56-58页 |
| ·加快产权制度改革 | 第56页 |
| ·大力发展金融市场，为利率市场化创造良好基础 | 第56-57页 |
| ·促进分业经营向混业经营转变 | 第57页 |
| ·加强金融监管机构对商业银行利率风险监管 | 第57-58页 |
| ·搞好微观建设，不断完善商业银行内部经营管理体制 | 第58-63页 |
| ·建立完善的利率风险管理机构，搞好机构文化建设 | 第58-59页 |
| ·利率风险内控机制建设 | 第59页 |
| ·多渠道培养一批高素质的利率风险管理人才队伍 | 第59页 |
| ·建立科学合理的本外币存贷款定价机制 | 第59-60页 |
| ·鼓励利率衍生工具的创新 | 第60-61页 |
| ·建立完善的利率风险管理技术系统 | 第61-63页 |
| 第八章 商业银行利率敏感性缺口管理模型在我国商业银行中的具体应用 | 第63-69页 |
| ·利率敏感性分析 | 第63-66页 |
| ·利率敏感性资产负债分析 | 第64页 |
| ·利率敏感性缺口与累积缺口分析 | 第64-66页 |
| ·利率敏感性比率分析 | 第66页 |
| ·累积缺口/生息资产总额分析 | 第66页 |
| ·利率敏感性缺口管理目标 | 第66-67页 |
| ·利率敏感性缺口优化过程及结果 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71页 |