| 前言 | 第1-12页 |
| 第一章 压力测试概念及其文献回顾 | 第12-23页 |
| 第一节 压力测试及其相关概念 | 第12-19页 |
| 一、发展背景及过程 | 第12-13页 |
| 二、定义 | 第13-14页 |
| 三、程序 | 第14-19页 |
| 第二节 国外文献回顾 | 第19-22页 |
| 一、使用方法 | 第19页 |
| 二、执行频率 | 第19-20页 |
| 三、压力测试是VAR 的辅助工具还是具有独特功能的风险管理工具？ | 第20页 |
| 四、压力测试是否重要？ | 第20-21页 |
| 五、压力测试过程要不要包括预测经济环境变量？ | 第21页 |
| 六、可选择什么作为压力测试情景事件？ | 第21-22页 |
| 第三节 国内文献回顾 | 第22-23页 |
| 一、理论研究的文献回顾 | 第22页 |
| 二、实证分析的文献回顾 | 第22-23页 |
| 第二章 商业银行压力测试的主要方法 | 第23-34页 |
| 第一节 市场风险压力测试 | 第24-29页 |
| 一、利率风险压力测试 | 第24-27页 |
| 二、外汇风险压力测试 | 第27-29页 |
| 第二节 信用风险压力测试 | 第29-31页 |
| 一、识别阶段 | 第29页 |
| 二、构建情景 | 第29页 |
| 三、情景分析 | 第29-31页 |
| 第三节 流动性风险压力测试 | 第31-34页 |
| 一、识别阶段 | 第31页 |
| 二、构建情景 | 第31-32页 |
| 三、情景分析 | 第32-34页 |
| 第三章 压力测试的应用约束 | 第34-40页 |
| 第一节 方法上缺陷造成的约束 | 第34-37页 |
| 一、敏感性分析的缺陷造成的约束 | 第34页 |
| 二、情景分析的缺陷造成的约束 | 第34-37页 |
| 第二节 制度约束 | 第37-39页 |
| 一、利率未完全市场化造成的约束 | 第37-38页 |
| 二、汇率未完全市场化造成的约束 | 第38-39页 |
| 第三节 数据约束 | 第39-40页 |
| 一、数据缺失以及不系统造成的约束 | 第39页 |
| 二、数据的不易获得或不可获得造成的约束 | 第39-40页 |
| 第四章 我国商业银行压力测试实证分析 | 第40-56页 |
| 第一节 我国商业银行利率风险压力测试实证分析 | 第40-45页 |
| 一、构建情景 | 第40页 |
| 二、情景分析 | 第40-45页 |
| 第二节 我国商业银行汇率风险压力测试实证分析 | 第45-50页 |
| 一、构建情景 | 第46页 |
| 二、情景分析 | 第46-50页 |
| 第三节 我国商业银行流动性风险压力测试实证分析 | 第50-56页 |
| 一、构建情景 | 第50-51页 |
| 二、情景分析 | 第51-56页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第56-60页 |
| 第一节 结论 | 第56-57页 |
| 一、关于我国商业银行利率风险压力测试实证分析的结论 | 第56页 |
| 二、关于我国商业银行汇率风险压力测试实证分析的结论 | 第56-57页 |
| 三、关于我国商业银行流动性风险压力测试实证分析的结论 | 第57页 |
| 第二节 政策建议 | 第57-60页 |
| 一、关于我国商业银行压力测试的政策建议 | 第57-58页 |
| 二、关于我国商业银行风险管理的政策建议 | 第58页 |
| 三、有待进一步研究 | 第58-60页 |
| 文献参考 | 第60-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
