| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-12页 |
| 1 绪论 | 第12-18页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第14-16页 |
| ·国外研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·论文的主要内容及思路 | 第16-18页 |
| 2 现代投资组合理论概述 | 第18-26页 |
| ·现代投资组合理论 | 第18-21页 |
| ·马可维茨证券投资组合理论(Markowitz Security Protfolio Theory) | 第18-19页 |
| ·因素模型 | 第19-21页 |
| ·资本资产定价模型 | 第21-24页 |
| ·资本市场线(Capital Market Line, CML) | 第22-23页 |
| ·证券市场线(Security Market Line, SML) | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-26页 |
| 3 设立保险投资基金 | 第26-44页 |
| ·保险资金的来源 | 第26-28页 |
| ·资本金 | 第26页 |
| ·准备金 | 第26-27页 |
| ·其他资金 | 第27-28页 |
| ·保险资金的性质 | 第28页 |
| ·保险投资的四大原则 | 第28-29页 |
| ·国内外保险资金运用状况 | 第29-37页 |
| ·美国的保险资金运用状况 | 第29-30页 |
| ·日本的保险资金运用状况 | 第30-31页 |
| ·英国的保险资金运用状况 | 第31页 |
| ·新兴较发达国家与地区的保险资金运用状况 | 第31-33页 |
| ·我国保险资金运用状况 | 第33-35页 |
| ·中国人寿保险股份有限公司的投资组合概况 | 第35-37页 |
| ·设立保险投资基金的理论基础 | 第37-38页 |
| ·保险投资基金考虑承保收益率的最优投资理论模型 | 第38-41页 |
| ·保险投资基金的来源 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 4 保险投资基金的收益分析 | 第44-56页 |
| ·保险投资基金的投资工具 | 第44-47页 |
| ·债券 | 第44页 |
| ·股票 | 第44-45页 |
| ·贷款 | 第45-46页 |
| ·货币市场投资工具 | 第46页 |
| ·金融期货 | 第46-47页 |
| ·保险投资基金绩效评估模型 | 第47-51页 |
| ·单因素整体绩效评估模型 | 第47-50页 |
| ·多因素绩效评估模型 | 第50-51页 |
| ·保险投资基金择时能力与选股能力评估模型 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-56页 |
| 5 保险投资基金的风险分析 | 第56-70页 |
| ·保险投资基金的风险 | 第56-58页 |
| ·经营风险 | 第56页 |
| ·市场风险 | 第56页 |
| ·利率风险 | 第56-57页 |
| ·通货膨胀风险 | 第57页 |
| ·汇率风险 | 第57页 |
| ·违约风险 | 第57页 |
| ·政治风险 | 第57页 |
| ·管理风险 | 第57-58页 |
| ·保险投资基金的风险资本确定 | 第58-59页 |
| ·保险投资基金风险归因分析 | 第59-64页 |
| ·股票相关性风险分析 | 第60页 |
| ·债券相关性风险分析 | 第60-61页 |
| ·行业配置风险分析 | 第61-62页 |
| ·组合及行业风险分解 | 第62页 |
| ·集中分散风险分析 | 第62-63页 |
| ·流动性风险分析 | 第63-64页 |
| ·风险绩效指数分析 | 第64页 |
| ·保险投资基金VaR 分析 | 第64-68页 |
| ·VaR 的定义 | 第64页 |
| ·VaR 的算法 | 第64-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 6 我国保险投资基金的发展模式 | 第70-84页 |
| ·保险投资基金管理人的选择 | 第70-72页 |
| ·保险投资基金组织形态的选择 | 第72-74页 |
| ·保险投资基金的经营管理 | 第73-74页 |
| ·保险投资基金的收益分配 | 第74页 |
| ·保险投资基金交易方式的选择 | 第74-77页 |
| ·半开放半封闭式基金的优缺点 | 第75-76页 |
| ·半开放半封闭式基金的风险分析 | 第76页 |
| ·半开放半封闭式基金的制度配套 | 第76-77页 |
| ·保险投资基金品种选择 | 第77-82页 |
| ·本章小结 | 第82-84页 |
| 7 结论 | 第84-86页 |
| 致谢 | 第86-88页 |
| 参考文献 | 第88-92页 |
| 附录:作者在攻读硕士学位期间发表论文和参加科研情况说明 | 第92-93页 |
| 独创性声明 | 第93页 |
| 学位论文版权授权书 | 第93页 |
