| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-33页 |
| 第一节 投资组合理论的文献综述 | 第11-22页 |
| 一、收益—风险占优方法 | 第11-14页 |
| 二、期望效用原则 | 第14-17页 |
| 三、随机占优方法 | 第17-19页 |
| 四、一些选择最优组合的简便规则 | 第19页 |
| 五、研究现状分析 | 第19-22页 |
| 第二节 问题的提出及研究意义 | 第22-28页 |
| 一、问题的提出 | 第23-28页 |
| 二、研究意义 | 第28页 |
| 第三节 本文研究的理论基础 | 第28-30页 |
| 第四节 研究目标和研究内容 | 第30-33页 |
| 第二章 中国股票收益率非正态分布特征的实证检验 | 第33-49页 |
| 第一节 金融学中收益率的计算及其概率分布假设 | 第33-35页 |
| 一、金融资产收益率的计算 | 第33-34页 |
| 二、风险资产收益率的概率分布的常用假设 | 第34-35页 |
| 第二节 样本数据和检验方法 | 第35-39页 |
| 第三节 连续复利收益率的非正态分布特征检验 | 第39-43页 |
| 一、正态纸检验 | 第39-40页 |
| 二、Epps-Pulley检验 | 第40-42页 |
| 三、偏度检验和峰度检验 | 第42-43页 |
| 第四节 单利收益率的非正态分布特征检验 | 第43-47页 |
| 一、正态纸检验 | 第43-44页 |
| 二、Epps-Pulley检验 | 第44-46页 |
| 三、偏度检验和峰度检验 | 第46-47页 |
| 第五节 本章小结 | 第47-49页 |
| 第三章 非正态分布：一个理论解释 | 第49-73页 |
| 第一节 有效市场假设与正态分布 | 第49-52页 |
| 一、有效市场假设 | 第49-50页 |
| 二、正态分布 | 第50-52页 |
| 第二节 行为金融对有效市场假设的质疑 | 第52-61页 |
| 一、有效市场假设的理论基础 | 第52-54页 |
| 二、行为金融对理性人假设的质疑 | 第54-56页 |
| 三、行为金融对非系统性偏离的质疑 | 第56-58页 |
| 四、行为金融对套利的质疑 | 第58-61页 |
| 五、结论 | 第61页 |
| 第三节 复杂性科学与有效市场 | 第61-72页 |
| 一、系统思想的演进及系统科学的形成和发展 | 第61-63页 |
| 二、复杂性、复杂系统和复杂性科学 | 第63-66页 |
| 三、金融系统和金融市场的复杂性 | 第66-69页 |
| 四、分形市场假设 | 第69-72页 |
| 第四节 本章小结 | 第72-73页 |
| 第四章 非正态分布条件下的风险度量和相关性度量 | 第73-95页 |
| 第一节 风险和金融风险 | 第73-79页 |
| 一、风险及其本质属性 | 第73-77页 |
| 二、金融风险及其分类 | 第77-79页 |
| 第二节 投资组合风险的度量 | 第79-85页 |
| 一、一致性风险度量及其存在的问题 | 第81-83页 |
| 二、风险度量方式的确定 | 第83-85页 |
| 第三节 相关性度量 | 第85-93页 |
| 一、相关结构和相关性度量 | 第86-87页 |
| 二、皮尔逊线性相关系数存在的问题 | 第87-89页 |
| 三、Kendall's τ | 第89-90页 |
| 四、τ的计算方法 | 第90-91页 |
| 五、基于τ的风险度量工具 | 第91-92页 |
| 六、风险分散效果的实证检验 | 第92-93页 |
| 第四节 本章小结 | 第93-95页 |
| 第五章 均值—LPM投资组合模型 | 第95-111页 |
| 第一节 均值—LPM投资组合模型 | 第95-99页 |
| 一、下方风险和LPM | 第95-97页 |
| 二、均值—LPM模型的一些重要性质 | 第97-99页 |
| 第二节 投资组合的LPM的计算方法 | 第99-101页 |
| 第三节 阶数n和目标收益率T对均值—LPM模型的影响 | 第101-104页 |
| 一、阶数n的变化对均值—LPM模型的影响 | 第102-103页 |
| 二、目标收益率T的变化对均值—LPM模型的影响 | 第103-104页 |
| 第四节 均值—LPM模型的组合前沿 | 第104-106页 |
| 一、不存在无风险证券 | 第105页 |
| 二、存在无风险证券 | 第105-106页 |
| 第五节 均值—LPM模型组合前沿的两基金分离性质 | 第106-109页 |
| 一、理论证明 | 第107页 |
| 二、实证检验 | 第107-109页 |
| 第六节 本章小结 | 第109-111页 |
| 第六章 稳定分布条件下的投资组合模型 | 第111-129页 |
| 第一节 稳定分布 | 第111-113页 |
| 第二节 参数估计和拟合优度检验 | 第113-119页 |
| 一、常用的三种稳定分布参数估计方法 | 第114-115页 |
| 二、参数估计和拟合优度检验 | 第115-119页 |
| 第三节 非正态稳定分布条件下收益和风险的度量 | 第119-124页 |
| 一、单个证券收益和风险的度量 | 第119-120页 |
| 二、投资组合收益和风险的度量 | 第120-124页 |
| 第四节 均值—尺度参数模型的组合前沿 | 第124-127页 |
| 第五节 本章小结 | 第127-129页 |
| 第七章 总结与展望 | 第129-133页 |
| 第一节 全文总结 | 第129-131页 |
| 第二节 研究展望 | 第131-133页 |
| 参考文献 | 第133-142页 |
| 攻读博士学位期间的学术成果 | 第142-143页 |
| 致谢 | 第143页 |