| 摘要 | 第1-8页 |
| 插图或副表清单 | 第8-9页 |
| 1 精算学的基本原理 | 第9-26页 |
| 1．1 精算学及其发展 | 第9-11页 |
| 1．2 利息的度量 | 第11-15页 |
| 1．2．1 单利(Single interest) | 第11-12页 |
| 1．2．2 复利(Compound interest) | 第12-13页 |
| 1．2．3 现值(Present Value) | 第13-14页 |
| 1．2．4 连续时间下的利息度量 | 第14-15页 |
| 1．3 年金 | 第15-18页 |
| 1．3．1 延付年金 | 第16-17页 |
| 1．3．2 预付年金 | 第17-18页 |
| 1．3．3 连续年金 | 第18页 |
| 1．4 生存分布模型 | 第18-23页 |
| 1．4．1 生存函数 | 第18-19页 |
| 1．4．2 剩余寿命 | 第19-20页 |
| 1．4．3 死亡力度 | 第20-21页 |
| 1．4．4 生命表 | 第21-23页 |
| 1．5 人寿保险的几种基本形式 | 第23-24页 |
| 1．6 保费 | 第24-26页 |
| 2 基于随机利率下的保险赔付模型的研究 | 第26-33页 |
| 2．1 基本原理 | 第26-27页 |
| 2．1．1 精算现值与精算等价原理 | 第26页 |
| 2．1．2 布朗运动与随机利率模型 | 第26-27页 |
| 2．2 随机利率下的保险赔付模型 | 第27-31页 |
| 2．2．1 模型描述 | 第27-28页 |
| 2．2．2 纯保费的计算 | 第28页 |
| 2．2．3 纯保费责任准备金 | 第28-30页 |
| 2．2．4 任意时刻保险公司的损失风险 | 第30-31页 |
| 2．3 实例计算与分析 | 第31-33页 |
| 3 基于精算方法的银行资本决策模型的研究 | 第33-38页 |
| 3．1 贷款组合中银行经济资本的测算原理 | 第33-36页 |
| 3．1．1 银行资本决策模型 | 第33页 |
| 3．1．2 贷款组合的风险暴露 | 第33-34页 |
| 3．1．3 贷款组合的风险测量 | 第34-35页 |
| 3．1．4 基于银行资本决策模型的贷款组合资本的测算 | 第35-36页 |
| 3．2 改进后的银行资本决策模型 | 第36-38页 |
| 3．2．1 关于违约频率的改进 | 第36-37页 |
| 3．2．2 关于风险暴露数均值假设的改进 | 第37-38页 |
| 4 结论 | 第38-39页 |
| 4．1 主要特色与创新 | 第38页 |
| 4．2 展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第43页 |
