| 前言 | 第1-15页 |
| 第一章 商业银行风险简介 | 第15-25页 |
| ·商业银行风险及分类 | 第15-18页 |
| ·信用风险 | 第15-16页 |
| ·市场风险 | 第16页 |
| ·操作风险 | 第16页 |
| ·全面风险管理（Enterprise-wide Risk Management） | 第16-17页 |
| ·全面风险管理概念 | 第17页 |
| ·全面风险管理主要内容 | 第17-18页 |
| ·国内外商业银行风险管理研究现状 | 第18-25页 |
| ·国外的研究情况 | 第18-20页 |
| ·国内的研究现状及发展方向 | 第20-25页 |
| 第二章 巴塞尔协议简介 | 第25-35页 |
| ·巴塞尔协议的发展历程 | 第25-26页 |
| ·新巴塞尔协议三大支柱 | 第26-29页 |
| ·最低资本金要求 | 第27-28页 |
| ·监管部门的监督检查 | 第28页 |
| ·市场约束 | 第28-29页 |
| ·新、旧巴赛尔资本协议的比较 | 第29-31页 |
| ·新旧巴赛尔协议的不同点 | 第29-31页 |
| ·新旧巴赛尔协议的相同点 | 第31页 |
| ·新巴赛尔协议下银行总风险加权资产的计算 | 第31-33页 |
| ·总风险加权资产计算方法 | 第32页 |
| ·总风险加权资产计算实现流程图 | 第32-33页 |
| ·基于内部评级法下(IRB)的信用风险的资本要求 | 第33-35页 |
| 第三章 新巴赛尔协议下的信用风险模型研究 | 第35-45页 |
| ·国际流行的五种信用风险模型 | 第35-43页 |
| ·KMV 的资产组合管理 | 第35-37页 |
| ·JP 摩根的CreditMetrics 模型 | 第37-40页 |
| ·Kamakura 的风险管理模型 | 第40页 |
| ·CSFP 的Credit Risk＋模型 | 第40-41页 |
| ·Mckinsey 的Credit Portfolio View 模型 | 第41-43页 |
| ·模型的选择研究 | 第43-45页 |
| ·模型选择的原则 | 第43页 |
| ·模型比较结果概要图 | 第43-44页 |
| ·概要图中比较因子的诠释 | 第44-45页 |
| 第四章 内部评级法下的银行信用风险管理系统设计 (BANK CREDIT－RISK MIS BASED ON IRB) | 第45-64页 |
| ·系统概述 | 第45-47页 |
| ·系统设计背景 | 第45-46页 |
| ·系统实现功能 | 第46-47页 |
| ·系统概要设计 | 第47-61页 |
| ·系统功能设计 | 第47-59页 |
| ·系统业务流程 | 第59页 |
| ·系统数据结构图 | 第59-61页 |
| ·系统实现的前提条件 | 第61-64页 |
| ·当今国际环境概览 | 第61-62页 |
| ·国内面临的问题 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 后记 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
