| 前言 | 第1-12页 |
| 1 银行资本充足性管制概述 | 第12-19页 |
| ·银行资本充足性管制的内涵 | 第12-15页 |
| ·银行资本的作用和内容 | 第12-13页 |
| ·银行资本的测定 | 第13-14页 |
| ·银行资本充足性的衡量 | 第14-15页 |
| ·银行的资本行为与资本充足性管制的意义 | 第15-19页 |
| ·银行的资本行为分析 | 第15-17页 |
| ·资本充足性管制的重要意义 | 第17-19页 |
| 2 银行资本充足性管制的国际标准--《巴塞尔协议》的演变与发展 | 第19-29页 |
| ·1988年的《巴塞尔协议》 | 第19-20页 |
| ·20世纪90年代对《巴塞尔协议》的补充与完善 | 第20-22页 |
| ·《市场风险建议》 | 第20页 |
| ·《资本协议市场风险修正案》 | 第20-22页 |
| ·巴塞尔新协议 | 第22-29页 |
| ·新协议的创新与发展 | 第22-27页 |
| ·新协议尚待解决的问题 | 第27页 |
| ·各国对新协议框架的政策选择 | 第27-29页 |
| 3 我国银行资本充足性管制的历史与发展 | 第29-33页 |
| ·起步阶段 | 第29页 |
| ·全面推行1988年《巴塞尔协议》阶段 | 第29-31页 |
| ·新阶段:中国银监会与新的《商业银行资本充足率管理办法》 | 第31-33页 |
| 4 我国商业银行的资本充足状况分析 | 第33-49页 |
| ·我国商业银行资本充足状况的现状 | 第33-40页 |
| ·国有商业银行 | 第33-37页 |
| ·其他商业银行 | 第37-40页 |
| ·我国商业银行资本状况与经营行为的实证分析 | 第40-46页 |
| ·资本充足状况与资产收益状况的相关性检验 | 第40-42页 |
| ·资本充足状况的偏调整回归分析 | 第42-46页 |
| 1 银行资本充足状况与经营行为的联立方程模型 | 第42-43页 |
| 2 联立方程模型在我国的修正与运用 | 第43-44页 |
| 3 实证结果及分析 | 第44-46页 |
| ·对完善我国资本充足性管制体系的启示 | 第46-49页 |
| 5 我国银行资本充足性管制的模式选择 | 第49-61页 |
| ·银行资本充足性管制模式的主要类型及其评价 | 第49-51页 |
| ·标准化模式 | 第49-50页 |
| ·内部模型法 | 第50页 |
| ·预先承诺制 | 第50-51页 |
| ·资本充足性的整体监管模式--预先承诺制的发展 | 第51-55页 |
| ·整体监管模式的原则:资本规模和最大损失的双重约束 | 第52页 |
| ·损失参数λ的确定 | 第52-53页 |
| ·整体监管模式应用的简单实例 | 第53-54页 |
| ·整体监管模式的优势 | 第54-55页 |
| ·我国银行资本充足性整体监管的设想 | 第55-61页 |
| ·我国实行整体监管模式的可行性分析 | 第55-56页 |
| ·整体监管模式下银行资本充足性的衡量 | 第56-57页 |
| ·资本充足性整体监管程序的设计 | 第57-59页 |
| ·整体监管模式的分阶段实施步骤 | 第59-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 注释 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 在学期间发表的论文及科研成果清单 | 第66-67页 |
| 后记 | 第67页 |
