| 第1章 绪论 | 第1-11页 |
| 1．1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1．2 文献综述 | 第8-10页 |
| 1．3 研究思路与框架 | 第10-11页 |
| 第2章 巴塞尔新资本协议框架及对银行风险管理的要求 | 第11-25页 |
| 2．1 巴塞尔资本协议的形成及演变 | 第11-15页 |
| 2．1．1 巴塞尔资本协议的背景及主要内容 | 第11-13页 |
| 2．1．2 巴塞尔资本协议的重大意义及其不足 | 第13-14页 |
| 2．1．3 巴塞尔资本协议的补充修订及新资本协议的出台 | 第14-15页 |
| 2．2 巴塞尔新资本协议的主要内容 | 第15-21页 |
| 2．2．1 支柱一: 最低资本要求 | 第15-18页 |
| 2．2．2 支柱二: 监管部门的监督检查 | 第18-20页 |
| 2．2．3 支柱三: 市场约束 | 第20-21页 |
| 2．3 巴塞尔新资本协议对银行风险管理的要求 | 第21-25页 |
| 2．3．1 强调资本监管的核心性 | 第22页 |
| 2．3．2 强调风险监管的全面性 | 第22-23页 |
| 2．3．3 强调监管规则的灵活性 | 第23-24页 |
| 2．3．4 强调风险计量的精确性 | 第24-25页 |
| 第3章 国有商业银行风险管理现状及与新资本协议的矛盾 | 第25-36页 |
| 3．1 当前国有商业银行的资本充足状况 | 第26-28页 |
| 3．2 当前国有商业银行的风险管理体系 | 第28-33页 |
| 3．2．1 风险管理的理念不够成熟 | 第28-29页 |
| 3．2．2 风险管理的机制建设滞后 | 第29-30页 |
| 3．2．3 风险管理的技术相对落后 | 第30-33页 |
| 3．3 当前国有商业银行风险管理的动力机制 | 第33-36页 |
| 3．3．1 法人治理结构与内部激励约束机制评价 | 第33页 |
| 3．3．2 外部监管的框架建设及其监管效能评价 | 第33-35页 |
| 3．3．3 银行信息披露制度及市场约束效力评价 | 第35-36页 |
| 第4章 国有商业银行全面风险管理体系的构建 | 第36-59页 |
| 4．1 商业银行全面风险管理体系概述 | 第36-39页 |
| 4．1．1 银行风险的分类及其特点 | 第36-37页 |
| 4．1．2 银行全面风险管理的基本功能 | 第37-38页 |
| 4．1．3 银行全面风险管理的构成与基本要求 | 第38-39页 |
| 4．2 国有商业银行风险计量框架的构建 | 第39-48页 |
| 4．2．1 新巴塞尔资本协议的风险计量框架 | 第39-44页 |
| 4．2．2 国有商业银行风险计量的模式选择 | 第44-45页 |
| 4．2．3 国有商业银行内部评级体系的推进路径 | 第45-48页 |
| 4．3 国有商业银行经济资本管理体系的构建 | 第48-52页 |
| 4．3．1 经济资本的概念与管理功能 | 第48-49页 |
| 4．3．2 构建国有商业银行经济资本管理机制的设想 | 第49-52页 |
| 4．4 关于国有商业银行风险控制手段的完善 | 第52-54页 |
| 4．4．1 银行风险控制的基本思路与手段 | 第53页 |
| 4．4．2 完善国有商业银行风险控制手段 | 第53-54页 |
| 4．5 构建国有商业银行风险管理的有效机制 | 第54-56页 |
| 4．5．1 建立独立的风险管理组织体系 | 第54-55页 |
| 4．5．2 整合规范风险管理运作系统 | 第55页 |
| 4．5．3 加快完善综合信息管理系统 | 第55-56页 |
| 4．6 案例: 中国工商银行内部评级系统总体规划 | 第56-59页 |
| 4．6．1 公司治理结构 | 第57页 |
| 4．6．2 全面风险管理体系 | 第57-58页 |
| 4．6．3 内部评级技术 | 第58-59页 |
| 第5章 国有商业银行全面风险管理的制度保障体系 | 第59-64页 |
| 5．1 综合改革与完善资本补充机制 | 第59-61页 |
| 5．2 建设银行风险监管框架与提升监管效能 | 第61-62页 |
| 5．3 规范银行信息披露制度与提高市场约束效力 | 第62-64页 |
| 第6章 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果目录 | 第69页 |
