权变投资组合保险策略及其在中国股市的实证研究
| 1 绪论 | 第1-11页 |
| ·研究动机与目的 | 第7-8页 |
| ·研究动机 | 第7页 |
| ·研究目的 | 第7-8页 |
| ·研究流程与构架 | 第8-9页 |
| ·研究流程 | 第8页 |
| ·研究构架 | 第8-9页 |
| ·论文的创新点 | 第9-11页 |
| 2 投资组合保险理论评述 | 第11-29页 |
| ·投资组合保险的理论基础 | 第11-14页 |
| ·期权定价模型 | 第11-12页 |
| ·期权的复制 | 第12-14页 |
| ·传统的投资组合保险策略介绍 | 第14-23页 |
| ·静态投资组合保险策略 | 第14-17页 |
| ·动态投资组合保险策略 | 第17-23页 |
| ·投资组合保险策略的限制与保险成本 | 第23-29页 |
| ·投资组合保险策略的限制 | 第23-26页 |
| ·投资组合保险策略的成本 | 第26-29页 |
| 3 研究方法与流程 | 第29-40页 |
| ·研究假设与研究资料 | 第29-31页 |
| ·研究假设 | 第29-30页 |
| ·研究资料 | 第30-31页 |
| ·滤嘴法则 | 第31-34页 |
| ·滤嘴法则的涵义 | 第31-32页 |
| ·滤嘴法则与超额收益 | 第32-33页 |
| ·滤嘴法则的相关文献 | 第33-34页 |
| ·绩效评估指标的建立 | 第34-35页 |
| ·实证方法与流程 | 第35-40页 |
| ·实证方法与步骤 | 第35-38页 |
| ·实证研究流程 | 第38-40页 |
| 4 实证结果与分析 | 第40-72页 |
| ·滤嘴比率大小对权变型投资组合保险策略绩效的影响 | 第40-60页 |
| ·不同投资组合保险策略绩效的比较 | 第60-65页 |
| ·不同股市行情下投资组合保险策略的绩效比较 | 第65-72页 |
| 5 结论与建议 | 第72-75页 |
| ·研究结论 | 第72-73页 |
| ·建议 | 第73-75页 |
| 主要参考文献 | 第75-77页 |
| 后记 | 第77页 |
