| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 绪论 | 第12-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·论文的研究思路和研究框架 | 第13-15页 |
| ·论文的重点、难点和创新点 | 第15-17页 |
| ·论文的重点和难点 | 第15页 |
| ·论文的创新点 | 第15-16页 |
| ·论文的不足 | 第16-17页 |
| 2 文献综述 | 第17-28页 |
| ·国外相关研究综述 | 第17-23页 |
| ·国外学者对汇率风险的定义 | 第17-18页 |
| ·国外学者利用VaR方法进行的实证研究 | 第18-19页 |
| ·国外学者利用Jorion(1990)模型进行的实证研究 | 第19-23页 |
| ·国内相关研究综述 | 第23-28页 |
| ·国内学者对汇率风险进行识别和测量的定性研究 | 第23-24页 |
| ·国内学者利用VaR方法进行的实证研究 | 第24-25页 |
| ·国内学者利用Jorion(1990)模型进行的实证研究 | 第25-26页 |
| ·国内学者利用其他方法进行的实证研究 | 第26-28页 |
| 3 理论机理和实证研究方法 | 第28-36页 |
| ·汇率波动与企业价值相关性研究的理论机理 | 第28-29页 |
| ·VaR方法的研究机理 | 第29-31页 |
| ·Jorion(1990)方法的研究机理 | 第31-33页 |
| ·财务绩效方法和面板数据方法的研究机理 | 第33-36页 |
| 4 实证研究设计与实证结果分析 | 第36-64页 |
| ·实证研究数据来源和数据统计描述 | 第36-40页 |
| ·实证研究数据来源与变量描述 | 第36-38页 |
| ·实证研究数据统计描述 | 第38-40页 |
| ·基于GARCH(1,1)模型的VaR方法的实证结果和分析 | 第40-46页 |
| ·VaR方法适用性检验——PP单位根检验 | 第40-41页 |
| ·基于GARCH模型的VaR方法适用性检验—J-B检验与ARCH效应检验#30 | 第41-43页 |
| ·各外币对人民币对数收益率VaR值的计量与分析 | 第43-46页 |
| ·基于企业数据的Jorion(1990)模型的实证结果和分析 | 第46-51页 |
| ·汇率数据与企业股票市场收益率的协整检验 | 第46-47页 |
| ·基于企业数据的Jorion(1990)模型实证与分析 | 第47-51页 |
| ·基于行业数据的Jorion(1990)模型的实证结果和分析 | 第51-56页 |
| ·汇率数据与行业股票市场收益率的协整检验 | 第51-53页 |
| ·基于行业数据的Jorion(1990)模型实证与分析 | 第53-56页 |
| ·企业季度财务数据统计结果和分析 | 第56-60页 |
| ·企业季度和年度面板数据统计结果分析 | 第60-64页 |
| ·面板数据固定效应和随机效应检验 | 第60-62页 |
| ·基于财务绩效模型的季度和年度实证结果与分析 | 第62-64页 |
| 5 研究结论与政策建议 | 第64-68页 |
| ·实证研究总结 | 第64-66页 |
| ·实证研究回顾 | 第64页 |
| ·实证研究结论 | 第64-66页 |
| ·我国对外投资企业规避汇率风险的政策建议 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 附录 | 第73-101页 |
| 作者简历 | 第101页 |
