关于我国股票市场过度反应的实证研究
| 第一章 绪论 | 第1-10页 |
| 1．1 引言 | 第8-9页 |
| 1．2 本文的主要工作 | 第9-10页 |
| 第二章 过度反应理论综述 | 第10-16页 |
| 2．1 行为模型 | 第10页 |
| 2．2 相关理论 | 第10-15页 |
| 2．3 反转交易策略及对中国股市的现实意义 | 第15-16页 |
| 第三章 中国过度反应实证分析 | 第16-25页 |
| 3．1 研究背景 | 第16-17页 |
| 3．2 模型构造 | 第17-18页 |
| 3．3 样本选择 | 第18页 |
| 3．4 实证结果 | 第18-25页 |
| 第四章 以为指标检验我国股市对盈利信息的反应 | 第25-35页 |
| 4．1 盈利信息宣布后的中长期反应研究 | 第25-30页 |
| 4．2 盈利信息宣布后的短期过度反应检验 | 第30-35页 |
| 第五章 以为指标检验我国股市对盈利信息的反应 | 第35-49页 |
| 5．1 引言 | 第35页 |
| 5．2 指标设计 | 第35-36页 |
| 5．3 实证结果 | 第36-42页 |
| 5．4 结论及解释 | 第42-43页 |
| 5．5 选取几个行业分析 | 第43-49页 |
| 第六章 风险效应检验 | 第49-58页 |
| 6．1 风险效应理论 | 第49页 |
| 6．2 套利组合 | 第49-56页 |
| 6．3 上升、下降时期风险检验 | 第56-57页 |
| 6．4 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 个人简历 | 第63页 |
| 主要研究成果 | 第63页 |
