基于FFA的风险管理研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究状况 | 第10-11页 |
| ·本文结构框架 | 第11-12页 |
| 第2章 FFA概述 | 第12-25页 |
| ·BDI指数 | 第12-18页 |
| ·波罗的海航运交易所 | 第12-13页 |
| ·BDI指数的编制 | 第13-14页 |
| ·航线介绍 | 第14-18页 |
| ·FFA介绍 | 第18-22页 |
| ·海运运价衍生品市场的发展现状 | 第18-19页 |
| ·FFA的交易航线 | 第19-20页 |
| ·FFA合约内容 | 第20-22页 |
| ·FFA的合约功能 | 第22-25页 |
| 第3章 风险与风险管理 | 第25-38页 |
| ·金融风险与风险类别 | 第25-28页 |
| ·风险与金融风险 | 第25页 |
| ·金融衍生品风险分类 | 第25-28页 |
| ·FFA的特殊风险及优劣势 | 第28-32页 |
| ·特殊风险 | 第28-30页 |
| ·风险成因 | 第30-31页 |
| ·合约优劣 | 第31-32页 |
| ·风险管理的一般过程 | 第32-34页 |
| ·FFABA的风险控制 | 第34-38页 |
| 第4章 VaR实证分析 | 第38-61页 |
| ·VaR方法介绍 | 第38-41页 |
| ·发展历史 | 第38-39页 |
| ·VaR的定义 | 第39-41页 |
| ·基本原理与计算方法 | 第41-46页 |
| ·计算的基本思想与模式 | 第41-42页 |
| ·一般条件下的VaR下计算 | 第42-43页 |
| ·正态分布下的VaR下计算 | 第43-44页 |
| ·异方差条件下的VaR下计算 | 第44-46页 |
| ·数据选取与整理 | 第46-47页 |
| ·数据统计特征检验 | 第47-53页 |
| ·正态性检验 | 第47-49页 |
| ·自相关性检验 | 第49-51页 |
| ·平稳性检验 | 第51-52页 |
| ·ARCH检验 | 第52-53页 |
| ·VaR计算 | 第53-56页 |
| ·模型回测 | 第56-57页 |
| ·VaR在航运实务中的运用 | 第57-61页 |
| 第5章 机构参与者的风险管理 | 第61-68页 |
| ·前台的风险管理实务操作 | 第61-64页 |
| ·套期保值的操作 | 第61-62页 |
| ·无风险套利操作 | 第62-63页 |
| ·替代交易操作 | 第63-64页 |
| ·后台的风险管理机制监管 | 第64-68页 |
| 第6章 结束语 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 研究生履历 | 第73页 |
