有违约风险期权定价问题的蒙特卡罗模拟方法研究
| 论文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-17页 |
| ·违约风险研究的现实意义 | 第10页 |
| ·违约风险期权模型的提出 | 第10-11页 |
| ·违约风险模型的发展 | 第11-16页 |
| ·简单违约风险欧式期权看涨—看跌平价公式 | 第11页 |
| ·t时刻有违约风险欧式期权的上、下界 | 第11-14页 |
| ·违约只发生在到期日的一类违约风险模型的定价 | 第14-15页 |
| ·Klein模型在不完全市场中的推广 | 第15-16页 |
| ·本文的主要设想 | 第16-17页 |
| 第2章 Klein模型的基本假设与模型的建立 | 第17-22页 |
| ·模型的假设 | 第17-18页 |
| ·存在违约风险的欧式期权定价公式 | 第18-20页 |
| ·定价公式的讨论和数值举例 | 第20-22页 |
| 第3章 蒙特卡罗模拟方法 | 第22-24页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法简介 | 第22页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法在金融产品定价中的应用 | 第22-24页 |
| 第4章 应用蒙特卡罗模拟方法计算违约期权的定价 | 第24-29页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法求定价问题的基本思想 | 第24页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法的执行步骤 | 第24-25页 |
| ·模拟结果的数值举例和讨论 | 第25-29页 |
| 第5章 违约期权定价模型的进一步完善 | 第29-36页 |
| ·引入路径相关的优化模型假设 | 第29-30页 |
| ·模型的离散化 | 第30页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法的执行步骤 | 第30-32页 |
| ·模拟结果的数值举例和讨论 | 第32-36页 |
| 第6章 结论 | 第36-37页 |
| 附录 | 第37-39页 |
| 1 Klein模型的Matlba程序 | 第37-38页 |
| 2 优化模型的Matlba程序 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 后记 | 第41页 |
