| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| ·问题提出的背景及研究意义 | 第9-15页 |
| ·国际背景 | 第9-12页 |
| ·我国证券市场现状 | 第12-15页 |
| ·相关概念的内涵 | 第15-17页 |
| ·本文的研究内容、研究方法 | 第17页 |
| ·本文的组织结构 | 第17-18页 |
| ·小结 | 第18-19页 |
| 第2章 沪深300指数与道琼斯指数 | 第19-30页 |
| ·关于沪深300指数 | 第19-20页 |
| ·沪深300指数的特点 | 第20页 |
| ·沪深300指数的行业分类 | 第20-21页 |
| ·把沪深300指数作为我国即将上市的股指期货标的指数的原因 | 第21-25页 |
| ·沪深300指数权重较为分散 | 第21-22页 |
| ·沪深300指数具有行业分布合理特征 | 第22-23页 |
| ·沪深300指数基本没有杠杆效应 | 第23-24页 |
| ·未来沪深300指数抗操纵性将进一步增强 | 第24-25页 |
| ·道琼斯指数 | 第25-28页 |
| ·关于道琼斯指数 | 第25-26页 |
| ·道琼斯指数的分组与分类 | 第26-27页 |
| ·道琼斯指数的意义 | 第27-28页 |
| ·小结 | 第28-30页 |
| 第3章 数据的选取与检验 | 第30-35页 |
| ·数据的选取 | 第30页 |
| ·协整检验与单位根检验 | 第30-33页 |
| ·协整的定义 | 第30-31页 |
| ·协整检验方程 | 第31页 |
| ·单位根检验 | 第31-33页 |
| ·Johansen协整检验法 | 第33-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 第4章 实证研究 | 第35-46页 |
| ·数据的协整检验 | 第35-38页 |
| ·变量间的Granger因果关系检验 | 第38-41页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第39-40页 |
| ·格兰杰检验结果 | 第40-41页 |
| ·建立误差修正模型 | 第41-43页 |
| ·误差修正模型 | 第41页 |
| ·模型预测结果 | 第41-43页 |
| ·小结 | 第43-46页 |
| 第5章 总结和展望 | 第46-48页 |
| ·本文研究的意义、目的和内容 | 第46-47页 |
| ·本文的主要创新点 | 第47页 |
| ·本文的不足之处及工作展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及参加科研项目情况 | 第52页 |