| 内容提要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-12页 |
| 第一节 问题的提出 | 第6-8页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 一、国外研究现状 | 第8-10页 |
| 二、国内研究现状 | 第10页 |
| 第三节 本文的主要研究内容 | 第10-12页 |
| 一、本文主要研究思路 | 第10-11页 |
| 二、本文的结构 | 第11-12页 |
| 第二章 我国QFII 制度安排 | 第12-19页 |
| 第一节 QFII 制度的内涵及作用 | 第12-13页 |
| 第二节 我国QFII 制度体系安排 | 第13-19页 |
| 一、合格投资者和投资额度审批 | 第13-16页 |
| 二、投资运作安排 | 第16-17页 |
| 三、资金汇入汇出管理 | 第17-19页 |
| 第三章 我国股市价格收益率波动的定义与来源 | 第19-23页 |
| 第一节 股价收益率波动的定义 | 第19页 |
| 第二节 股价收益率波动的形成机理 | 第19-20页 |
| 第三节 QFII 对股价收益率波动施加影响的环节 | 第20-23页 |
| 第四章 QFII 制度对我国股价收益率波动的影响途径及现状 | 第23-42页 |
| 第一节 QFII 的羊群效应 | 第23-28页 |
| 第二节 QFII 的投资行业效应 | 第28-31页 |
| 第三节 QFII 的外部市场联动效应 | 第31-33页 |
| 第四节 QFII 带来的投资者理念改善效应 | 第33-36页 |
| 第五节 QFII 带来的监管风险效应 | 第36-42页 |
| 第五章 引入QFII 对我国股价收益率波动影响的整体效果 | 第42-52页 |
| 第一节 对序列平稳性及存在ARCH/GARCH 性质的检验 | 第42-46页 |
| 一、指数的选取 | 第42页 |
| 二、收益率序列平稳性测试 | 第42-45页 |
| 三、收益率序列条件自回归异方差性质测试 | 第45-46页 |
| 第二节 用MA(1)-GARCH(1,1)模型验证引入QFII 对股票市场收益 率波动的影响 | 第46-50页 |
| 一、方程组设定 | 第46-47页 |
| 二、方程组回归及检验 | 第47-50页 |
| 第三节 结果分析 | 第50-52页 |
| 第六章 政策建议 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
