| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第1章 绪论—聚合及分离现象及其影响 | 第7-13页 |
| ·引言—聚合及分离现象 | 第7-10页 |
| ·分离现象对汇率衍生产品定价的影响 | 第10-13页 |
| 第2章 理论模型 | 第13-27页 |
| ·引言 | 第13页 |
| ·差价期权的定价 | 第13-24页 |
| ·汇率动态方程 | 第13-16页 |
| ·带汇聚的汇率动态方程 | 第16-19页 |
| ·定价公式 | 第19-24页 |
| ·其他金融衍生产品的定价 | 第24-27页 |
| 第3章 数理模型 | 第27-42页 |
| ·引言 | 第27页 |
| ·模型参数的分析 | 第27-33页 |
| ·L_(nc) 的波动率 | 第28-29页 |
| ·聚合概率 | 第29-32页 |
| ·相关系数 | 第32-33页 |
| ·波动率微笑分析 | 第33-42页 |
| ·期权价值 | 第33-36页 |
| ·波动率微笑 | 第36-42页 |
| 第4章 结论以及后续研究展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第47页 |