| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-18页 |
| ·随机扩散模型 | 第11-12页 |
| ·随机扩散模型的近似模拟 | 第12-14页 |
| ·非参数估计方法的发展及其在金融计量经济学中的应用 | 第14-17页 |
| ·本文的主要工作 | 第17-18页 |
| 第二章 漂移函数估计 | 第18-28页 |
| ·引言 | 第18页 |
| ·漂移参数的结构形式 | 第18-19页 |
| ·新的估计方法－漂移函数的时间域与状态域动态组合估计方法 | 第19-22页 |
| ·时间域估计 | 第19页 |
| ·状态域估计 | 第19-20页 |
| ·时间域与状态域的动态组合估计 | 第20-22页 |
| ·条件假设与定理的证明 | 第22-24页 |
| ·数据模拟与分析 | 第24-26页 |
| ·小结 | 第26-28页 |
| 第三章 波动率函数估计 | 第28-41页 |
| ·引言 | 第28-29页 |
| ·改进的估计方法－时间域与状态域的动态组合方法 | 第29-32页 |
| ·时间域估计 | 第29-30页 |
| ·状态域估计 | 第30-31页 |
| ·时间域与状态域的动态组合估计 | 第31-32页 |
| ·条件假设与定理的证明 | 第32-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 第四章 本文总结与展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第51-52页 |