| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 目录 | 第13-19页 |
| 图清单 | 第19-25页 |
| 表清单 | 第25-29页 |
| 变量注释表 | 第29-30页 |
| 1 绪论 | 第30-49页 |
| ·研究背景 | 第30-35页 |
| ·研究意义 | 第35-36页 |
| ·国内外研究现状述评 | 第36-47页 |
| ·研究目标与内容 | 第47页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第47-49页 |
| 2 国内外燃料油市场现状 | 第49-64页 |
| ·燃料油品种特性与分类 | 第49页 |
| ·我国燃料油现货市场概况 | 第49-52页 |
| ·国外石油期货市场概况 | 第52-56页 |
| ·我国燃料油期货市场交易机制 | 第56-60页 |
| ·国内燃料油期货市场运行现状 | 第60-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 3 金融市场微观结构理论基础与 ACD 模型 | 第64-72页 |
| ·金融市场微观结构理论 | 第64-66页 |
| ·ACD 模型介绍 | 第66-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 4 燃料油期货市场量价久期特征与微观影响因素研究 | 第72-109页 |
| ·期货连续数据生成方式比较 | 第72-74页 |
| ·研究数据的最优抽样频率选择与说明 | 第74-76页 |
| ·价格久期特征与微观影响因素分析 | 第76-90页 |
| ·交易量久期特征与微观影响因素分析 | 第90-99页 |
| ·持仓量久期特征与微观影响因素分析 | 第99-107页 |
| ·本章小结 | 第107-109页 |
| 5 燃料油期货市场交易久期与报价久期特征与微观影响因素研究 | 第109-129页 |
| ·超高频实证数据描述与处理 | 第109-110页 |
| ·交易久期特征与微观影响因素分析 | 第110-118页 |
| ·报价久期特征与微观影响因素分析 | 第118-127页 |
| ·本章小结 | 第127-129页 |
| 6 国外期货交易对国内燃料油期货市场久期的影响分析 | 第129-139页 |
| ·引言 | 第129-130页 |
| ·文献综述 | 第130-131页 |
| ·研究数据分段与处理 | 第131页 |
| ·交易久期与价格久期的分段日内效应 | 第131-134页 |
| ·国外期货交易对国内期货市场久期影响的实证模型构建 | 第134-135页 |
| ·实证结果与分析 | 第135-137页 |
| ·本章小结 | 第137-139页 |
| 7 久期模型在燃料油期货市场波动性分析中的应用 | 第139-147页 |
| ·久期与波动率的关系描述 | 第139-140页 |
| ·数据说明与统计特征分析 | 第140-142页 |
| ·波动性的LOGACDEGARCHM实证模型 | 第142-143页 |
| ·波动性实证结果与分析 | 第143-146页 |
| ·本章小结 | 第146-147页 |
| 8 久期模型在燃料油期货市场 VaR 测度中的应用 | 第147-172页 |
| ·久期模型在期货市场VaR 测度中的应用现状评述 | 第147-149页 |
| ·久期模型在燃料油期货市场日VaR 测度中的应用 | 第149-157页 |
| ·久期模型在燃料油期货市场日内VaR 度量中的应用 | 第157-171页 |
| ·本章小结 | 第171-172页 |
| 9 久期框架下的燃料油期货市场量价分析法的短期预测力检验 | 第172-187页 |
| ·引言 | 第172-174页 |
| ·期货市场量价分析法的一般经验法则 | 第174-175页 |
| ·久期调整在量价分析法短期预测力检验中的作用 | 第175-176页 |
| ·共同久期定义与日内效应分析 | 第176-178页 |
| ·基于共同久期的量价分析法短期预测力检验的二元选择实证模型构建 | 第178-180页 |
| ·量价分析法短期预测力检验结果与分析 | 第180-185页 |
| ·本章小结 | 第185-187页 |
| 10 完善我国燃料油期货市场微观机制的对策与建议 | 第187-197页 |
| ·调整燃料油期货标准合约条款 | 第187-189页 |
| ·修改燃料油期货交易制度 | 第189-193页 |
| ·构建有做市商的连续交易与无做市商的竞价交易相结合的交易模式 | 第193-194页 |
| ·增加市场交易者数量和优化交易者结构 | 第194-195页 |
| ·本章小结 | 第195-197页 |
| 11 结论与展望 | 第197-204页 |
| ·主要结论 | 第197-201页 |
| ·主要创新点 | 第201-202页 |
| ·研究中存在的不足与展望 | 第202-204页 |
| 参考文献 | 第204-210页 |
| 附录 | 第210-224页 |
| 作者简历 | 第224-226页 |
| 学位论文数据集 | 第226页 |
