| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 序言 | 第5-9页 |
| ·研究背景与意义 | 第5-6页 |
| ·国内外研究动态 | 第6-7页 |
| ·本文研究内容和结构安排 | 第7-8页 |
| ·本文的创新之处 | 第8-9页 |
| 第一章 商业银行汇率风险管理概述 | 第9-17页 |
| ·汇率风险的定义及分类 | 第9-10页 |
| ·汇率风险的汇率测 | 第10-11页 |
| ·汇率风险的量 | 第11-15页 |
| ·商业银行汇率风险的管理方法 | 第15-17页 |
| ·商业银行汇率风险的表内管理方法 | 第15-16页 |
| ·商业银行汇率风险的表外管理方法 | 第16-17页 |
| 第二章 我国商业银行的汇率风险及管理现状分析 | 第17-23页 |
| ·我国商业银行面临的主要汇率风险 | 第17-18页 |
| ·我国商业银行汇率风险的管理现状 | 第18-23页 |
| 第三章 我国商业银行汇率风险衡量的实证研究 | 第23-41页 |
| ·样本选取和数据说明 | 第23页 |
| ·基于VaR参数法的商业银行汇率风险衡量的实证研究 | 第23-37页 |
| ·基于 SMA和 EMWA的静态参数估计 | 第24-25页 |
| ·基于 GARCH模型的动态参数估计 | 第25-37页 |
| ·基于 VaR非参数法——历史模拟法的实证研究 | 第37-39页 |
| ·模型的准确性检验 | 第39-41页 |
| 第四章 我国商业银行汇率风险管理的完善 | 第41-49页 |
| ·我国商业银行汇率风险的防范 | 第41-45页 |
| ·商业银行汇率风险度量方法的更新 | 第41-42页 |
| ·商业银行汇率风险管理工具的选择 | 第42-45页 |
| ·商业银行汇率风险管理体系的构建 | 第45-49页 |
| ·建立高效的汇率风险管理组织框架 | 第45-46页 |
| ·制定正确的汇率风险管理程序 | 第46页 |
| ·提高我国商业银行汇率风险管理水平的建议 | 第46-49页 |
| 结论与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-55页 |