基于高频数据的期货统计套利研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1 绪论 | 第12-18页 |
| ·研究目的和意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·境外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·研究方法和内容框架 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·内容框架 | 第16-18页 |
| 2 统计套利 | 第18-29页 |
| ·从无风险套利到统计套利 | 第18-19页 |
| ·统计套利的定义 | 第19-21页 |
| ·统计套利操作原理 | 第21-22页 |
| ·统计套利的优缺点 | 第22-23页 |
| ·期市统计套利 | 第23-29页 |
| ·期市统计套利策略 | 第23-25页 |
| ·期市统计套利风险 | 第25-28页 |
| ·期市统计套利对我国期市发展作用 | 第28-29页 |
| 3 理论准备 | 第29-38页 |
| ·单整 | 第29页 |
| ·单位根检验 | 第29-30页 |
| ·协整 | 第30-32页 |
| ·误差修正模型 | 第32-35页 |
| ·GARCH模型 | 第35-38页 |
| 4 期市统计套利流程设计 | 第38-42页 |
| ·交易对象的选取 | 第38-39页 |
| ·投资组合的构建 | 第39页 |
| ·进出场和止损信号机制的建立 | 第39-42页 |
| 5 实证分析 | 第42-65页 |
| ·研究对象 | 第42-43页 |
| ·序列相关分析 | 第43-45页 |
| ·ADF检验 | 第45-47页 |
| ·协整检验和误差修正模型估计 | 第47-51页 |
| ·协整检验 | 第47-49页 |
| ·误差修正模型估计 | 第49页 |
| ·误差修正模型分析 | 第49-51页 |
| ·阈值估计 | 第51-54页 |
| ·进出场阈值估计 | 第51-54页 |
| ·止损阈值估计 | 第54页 |
| ·样本期间套利绩效分析 | 第54-57页 |
| ·样本外套利分析 | 第57-65页 |
| ·历史波动率套利分析 | 第57-59页 |
| ·时变波动率套利分析 | 第59-63页 |
| ·结果对比 | 第63-65页 |
| 6 结论与展望 | 第65-68页 |
| ·本文结论 | 第65-66页 |
| ·研究展望 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 附录A:样本内数据 | 第73-77页 |
| 附录B:样本外数据 | 第77-80页 |
| 硕士在读期间发表论文 | 第80页 |
