| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 前言 | 第7-15页 |
| ·选题背景和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究成果综述 | 第8-13页 |
| ·论文结构和主要内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法和创新点 | 第14-15页 |
| 2 次贷危机下的我国开放式基金风险概述 | 第15-26页 |
| ·我国开放式基金的发展现状 | 第15-17页 |
| ·我国开放式基金的变化 | 第17-21页 |
| ·次贷危机下我国开放式基金面临的风险 | 第21-26页 |
| 3 GARCH-VaR模型的实证分析 | 第26-36页 |
| ·GARCH-VaR的原理介绍 | 第26-28页 |
| ·模型的建立 | 第28-32页 |
| ·模型结果分析 | 第32-36页 |
| 4 开放式基金风险防范措施 | 第36-47页 |
| ·VaR方法与开放式基金的风险管理 | 第36-37页 |
| ·不同类型开放式基金的风险防范 | 第37-39页 |
| ·市场风险的防范措施 | 第39-41页 |
| ·流动性风险的防范措施 | 第41-43页 |
| ·道德风险的防范措施 | 第43-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 注释 | 第51-52页 |
| 在学校期间发表论文清单 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附表 | 第54-65页 |