| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-15页 |
| ·课题背景 | 第7-9页 |
| ·研究现状 | 第9-11页 |
| ·Black-Scholes 金融模型的发展 | 第9-10页 |
| ·随机延迟微分方程及其数值方法简介 | 第10-11页 |
| ·预备知识 | 第11-14页 |
| ·本文主要的研究内容 | 第14-15页 |
| 第2章 Euler-Maruyama 和Monte Carlo 算法模拟期权盈利 | 第15-25页 |
| ·引言 | 第15-16页 |
| ·预备知识 | 第16-18页 |
| ·欧式期权盈利的数值模拟及其二阶矩误差 | 第18-22页 |
| ·Euler-Maruyama 和Monte Carlo 算法 | 第18-20页 |
| ·期权盈利模拟的误差分析 | 第20-22页 |
| ·数值算例 | 第22-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 网格方法模拟期权盈利 | 第25-37页 |
| ·引言 | 第25-26页 |
| ·网格方法及其复杂度分析 | 第26-36页 |
| ·网格方法 | 第26-30页 |
| ·复杂度分析 | 第30-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 个人简历 | 第45页 |