信贷扩张背景下的商业银行信贷集中风险管理研究--以农业银行深圳分行为例
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·相关研究文献综述 | 第10-15页 |
| ·国外文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-14页 |
| ·简要述评 | 第14-15页 |
| ·研究思路、内容和框架 | 第15-19页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第16-18页 |
| ·研究框架 | 第18-19页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第19-23页 |
| ·信贷扩张与经济增长 | 第19页 |
| ·商业银行信贷集中风险管理理论 | 第19-20页 |
| ·委托代理与商业银行风险 | 第20-23页 |
| ·逆向选择 | 第20-21页 |
| ·道德风险 | 第21-23页 |
| 第三章 信贷扩张下我国商业银行信贷集中现状分析 | 第23-35页 |
| ·我国银行业信贷扩张的背景 | 第23-25页 |
| ·信贷扩张的宏观经济背景 | 第23页 |
| ·信贷扩张的现实原因 | 第23-24页 |
| ·我国商业银行信贷扩张现状 | 第24-25页 |
| ·我国商业银行信贷集中风险成因 | 第25-30页 |
| ·信贷扩张引发信贷集中 | 第25-26页 |
| ·信贷集中过程的博弈分析 | 第26-30页 |
| ·信贷集中的利弊分析 | 第30-34页 |
| ·信贷集中合理性 | 第30-31页 |
| ·信贷集中的危害 | 第31-34页 |
| ·我国对信贷集中的限制 | 第34-35页 |
| 第四章 商业银行信贷集中风险度量模型构建 | 第35-45页 |
| ·常见行业集中度量指标 | 第35-39页 |
| ·贝恩指数 | 第35-36页 |
| ·洛伦茨曲线 | 第36-38页 |
| ·赫芬达尔-赫希曼指数 | 第38-39页 |
| ·其他指标 | 第39页 |
| ·基于基尼系数的信贷集中风险度量模型 | 第39-42页 |
| ·几何算法 | 第40页 |
| ·等分法 | 第40-41页 |
| ·回归曲线法 | 第41页 |
| ·信贷集中风险度量模型 | 第41-42页 |
| ·基于基尼系数的信贷集中风险度量模型的优点 | 第42-45页 |
| ·方法的创新性 | 第42-43页 |
| ·实证数据可得性 | 第43页 |
| ·基尼系数阀值的可借鉴性 | 第43-45页 |
| 第五章 信贷扩张下信贷集中风险实证研究与防范 | 第45-57页 |
| ·实证数据的描述性统计 | 第45-50页 |
| ·农业银行深圳分行概况 | 第45页 |
| ·信贷资产特点 | 第45-48页 |
| ·信贷扩张前后对比 | 第48-50页 |
| ·信贷集中风险度量模型的应用 | 第50-54页 |
| ·信贷扩张前信贷集中基尼系数的测算 | 第50-52页 |
| ·信贷扩张后信贷集中基尼系数的衡量 | 第52-53页 |
| ·基尼系数的比较 | 第53-54页 |
| ·模型主要参数要求 | 第54页 |
| ·信贷集中风险防范 | 第54-57页 |
| ·树立"分散风险"的理念 | 第54-55页 |
| ·强化对高风险集团客户的甄别 | 第55-56页 |
| ·改善信息不对称状况 | 第56-57页 |
| 第六章 结论与展望 | 第57-59页 |
| ·本文主要研究结论 | 第57页 |
| ·主要创新点 | 第57-58页 |
| ·研究展望 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 攻读学位期间发表的论文及学术成果 | 第63页 |
