| 中文摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-15页 |
| 引言 | 第15-19页 |
| 一、问题的提出 | 第15-16页 |
| 二、文献回顾 | 第16-17页 |
| 三、本文的结构 | 第17-18页 |
| 四、本文不足之处和有待深入研究的问题 | 第18-19页 |
| 第一章 基于消费的资本资产定价模型(CCAPM)发展历程 | 第19-35页 |
| 第一节 CCAPM:基本理论、模型以及发展脉络 | 第19-23页 |
| 第二节 改进效用函数—关于时间与商品的非分离性 | 第23-29页 |
| 第三节 条件版本CCAPM的表现良好 | 第29-30页 |
| 第四节 标准CCAPM的模型设定与时间期界 | 第30-33页 |
| 第五节 国内学者关于CCAPM的研究简述 | 第33页 |
| 第六节 简评 | 第33-35页 |
| 第二章 股票风险溢价之谜 | 第35-50页 |
| 第一节 股票风险溢价之谜的含义 | 第35-36页 |
| 第二节 有关ERP的主要研究文献 | 第36-38页 |
| 第三节 对股票风险溢价之谜的各种解释 | 第38-41页 |
| 第四节 风险溢价的资源配置和社会福利意义 | 第41-46页 |
| 第五节 风险溢价的政策意义 | 第46-50页 |
| 第三章 四个代表性的基于消费的资本资产定价模型 | 第50-66页 |
| 第一节 特质收入冲击模型 | 第50-54页 |
| 第二节 CAMPBELL AND COCHRANE的外部习惯模型(CC模型) | 第54-58页 |
| 第三节 LETTAU AND LUDVIGSON的条件CCAPM | 第58-61页 |
| 第四节 BANSAL AND YARON的长期消费风险模型(LR模型) | 第61-66页 |
| 第四章 我国居民消费跨期替代弹性的估计及其经济意义 | 第66-107页 |
| 第一节 消费跨期替代弹性的基本估计方法以及存在的问题 | 第66-69页 |
| 第二节 弱工具问题及其改进方法 | 第69-72页 |
| 第三节 我国居民消费EIS与风险厌恶系数的基本估计 | 第72-92页 |
| 第四节 我国居民消费EIS与风险厌恶系数的改进估计 | 第92-103页 |
| 第五节 EIS估计结果的小结及其现实经济意义 | 第103-104页 |
| 第六节 代表性消费者假定下的我国CCAPM与溢价谜团 | 第104-105页 |
| 第七节 小结 | 第105-107页 |
| 第五章 消费、储蓄与习惯形成 | 第107-133页 |
| 第一节 消费理论简介 | 第107-109页 |
| 第二节 几个关于习惯形成的消费、储蓄模型 | 第109-114页 |
| 第三节 全国与一些地方数据的习惯形成估计 | 第114-123页 |
| 第四节 消费习惯形成的货币政策意义 | 第123-132页 |
| 第五节 小结 | 第132-133页 |
| 参考文献 | 第133-149页 |
| 攻博期间发表的科研成果 | 第149-150页 |
| 后记 | 第150-152页 |
