| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 选题意义 | 第12页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第12页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第12页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第12-19页 |
| 1.3.1 系统性风险的界定 | 第12-14页 |
| 1.3.2 金融机构系统性风险关联性的生成机制 | 第14-15页 |
| 1.3.3 金融机构系统性风险的测量方法 | 第15-18页 |
| 1.3.4 金融机构间系统性风险的宏观审慎与监管 | 第18页 |
| 1.3.5 对文献综述的评论 | 第18-19页 |
| 1.4 研究思路和研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第19页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.5 结构安排 | 第20-22页 |
| 1.6 研究创新点 | 第22-23页 |
| 第2章 相关概念的界定和理论分析 | 第23-31页 |
| 2.1 上市金融机构的系统性风险 | 第23-24页 |
| 2.1.1 上市金融机构系统性风险的定义和原因 | 第23页 |
| 2.1.2 上市金融机构系统性风险的特征 | 第23-24页 |
| 2.2 上市金融机构的关联性与系统性风险的关系 | 第24-25页 |
| 2.3 影响上市金融机构系统性风险的因素分析 | 第25-27页 |
| 2.3.1 宏观因素分析 | 第25-26页 |
| 2.3.2 微观因素分析 | 第26-27页 |
| 2.4 当前上市金融机构系统性风险监管体系面临的挑战 | 第27-29页 |
| 2.4.1 信息的不对称问题 | 第27-28页 |
| 2.4.2 道德风险 | 第28页 |
| 2.4.3 外部性和公地悲剧问题 | 第28页 |
| 2.4.4 周期性问题 | 第28-29页 |
| 2.5 当前中国的上市金融机构监管面临的问题 | 第29-30页 |
| 2.6 小结 | 第30-31页 |
| 第3章 基于股票指标测量我国上市金融机构的关联性 | 第31-37页 |
| 3.1 研究样本的选取 | 第31页 |
| 3.2 数据的选取及处理 | 第31-32页 |
| 3.3 通过构建股票的关联网络来计算上市金融机构的关联性 | 第32-36页 |
| 3.3.1 网络拓扑模型 | 第32页 |
| 3.3.2 构建网络拓扑的步骤 | 第32-33页 |
| 3.3.3 股票关联的网络分析 | 第33-36页 |
| 3.4 小结 | 第36-37页 |
| 第4章 我国上市金融机构的系统性风险测量 | 第37-51页 |
| 4.1 CoVaR方法的相关理论概述 | 第37-39页 |
| 4.1.1 CoVaR方法产生的背景 | 第37页 |
| 4.1.2 CoVaR方法的定义 | 第37-39页 |
| 4.2 分位数回归方法的相关理论概述 | 第39-40页 |
| 4.2.1 分位数回归方法的定义 | 第39页 |
| 4.2.2 运用分位数回归方法计算CoVaR的原因 | 第39页 |
| 4.2.3 运用分位数回归方法计算CoVaR | 第39-40页 |
| 4.3 以兴业银行为例测度系统性风险溢出效应 | 第40-44页 |
| 4.4 上市金融机构对整个金融体系的系统性风险溢出效应分析 | 第44-50页 |
| 4.5 小结 | 第50-51页 |
| 第5章 我国上市金融机构的关联性对系统性风险的影响 | 第51-55页 |
| 5.1 样本的选择与数据来源 | 第51页 |
| 5.2 变量的选取 | 第51-52页 |
| 5.3 构建模型 | 第52-53页 |
| 5.4 小结 | 第53-55页 |
| 第6章 主要结论与政策建议 | 第55-58页 |
| 6.1 主要结论 | 第55-56页 |
| 6.2 政策建议 | 第56-58页 |
| 6.2.1 宏观审慎监管 | 第56-57页 |
| 6.2.2 微观审慎监管 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
