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人民币汇率预期异质性及形成机制研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第7-20页
    1.1 研究背景与意义第7-10页
        1.1.1 研究背景第7-9页
        1.1.2 研究意义第9-10页
    1.2 文献综述第10-17页
        1.2.1 汇率预期非理性研究第10-11页
        1.2.2 汇率预期异质性及形成机制研究第11-14页
        1.2.3 人民币汇率预期研究第14-17页
        1.2.4 文献述评第17页
    1.3 研究内容与研究方法第17-19页
        1.3.1 研究内容与方法第17-18页
        1.3.2 技术路线第18-19页
    1.4 主要创新点第19-20页
2 相关的理论基础第20-27页
    2.1 汇率预期形成机制第20-24页
        2.1.1 汇率预期的基本面分析模型第20页
        2.1.2 汇率预期的技术分析模型第20-22页
        2.1.3 汇率预期的套利分析模型第22页
        2.1.4 汇率预期混合模型第22-24页
    2.2 汇率预期的异质性来源第24-27页
        2.2.1 信息异质性理论第24页
        2.2.2 市场主体异质性理论第24-25页
        2.2.3 替罪羊理论第25-27页
3 人民币汇率预期的非理性和异质性经验分析第27-37页
    3.1 数据来源及处理第27-28页
    3.2 人民币汇率预期的无偏性检验第28-31页
    3.3 人民币汇率预期的正交性检验第31-33页
    3.4 人民币汇率预期的异质性检验第33-36页
        3.4.1 人民币汇率预测主体异质性检验第33-35页
        3.4.2 人民币汇率预期变异系数第35-36页
    3.5 本章小结第36-37页
4 人民币汇率预期的异质性形成机制分析第37-44页
    4.1 数据来源及处理第37-38页
    4.2 人民币汇率预期的混合模型第38-43页
        4.2.1 人民币汇率预期的不变系数模型第38-41页
        4.2.2 人民币汇率预期的变系数模型第41-43页
    4.3 本章小结第43-44页
5 结论和展望第44-46页
    5.1 结论和政策建议第44-45页
    5.2 不足与展望第45-46页
参考文献第46-50页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第50-51页
致谢第51-53页

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