人民币汇率预期异质性及形成机制研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-17页 |
| 1.2.1 汇率预期非理性研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 汇率预期异质性及形成机制研究 | 第11-14页 |
| 1.2.3 人民币汇率预期研究 | 第14-17页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第17页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容与方法 | 第17-18页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第18-19页 |
| 1.4 主要创新点 | 第19-20页 |
| 2 相关的理论基础 | 第20-27页 |
| 2.1 汇率预期形成机制 | 第20-24页 |
| 2.1.1 汇率预期的基本面分析模型 | 第20页 |
| 2.1.2 汇率预期的技术分析模型 | 第20-22页 |
| 2.1.3 汇率预期的套利分析模型 | 第22页 |
| 2.1.4 汇率预期混合模型 | 第22-24页 |
| 2.2 汇率预期的异质性来源 | 第24-27页 |
| 2.2.1 信息异质性理论 | 第24页 |
| 2.2.2 市场主体异质性理论 | 第24-25页 |
| 2.2.3 替罪羊理论 | 第25-27页 |
| 3 人民币汇率预期的非理性和异质性经验分析 | 第27-37页 |
| 3.1 数据来源及处理 | 第27-28页 |
| 3.2 人民币汇率预期的无偏性检验 | 第28-31页 |
| 3.3 人民币汇率预期的正交性检验 | 第31-33页 |
| 3.4 人民币汇率预期的异质性检验 | 第33-36页 |
| 3.4.1 人民币汇率预测主体异质性检验 | 第33-35页 |
| 3.4.2 人民币汇率预期变异系数 | 第35-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 4 人民币汇率预期的异质性形成机制分析 | 第37-44页 |
| 4.1 数据来源及处理 | 第37-38页 |
| 4.2 人民币汇率预期的混合模型 | 第38-43页 |
| 4.2.1 人民币汇率预期的不变系数模型 | 第38-41页 |
| 4.2.2 人民币汇率预期的变系数模型 | 第41-43页 |
| 4.3 本章小结 | 第43-44页 |
| 5 结论和展望 | 第44-46页 |
| 5.1 结论和政策建议 | 第44-45页 |
| 5.2 不足与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-53页 |
