| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 本文创新点、不足及行文安排 | 第8-10页 |
| 2 文献综述与相关理论概念 | 第10-22页 |
| 2.1 融资融券交易对股市波动性影响的文献综述 | 第10-14页 |
| 2.2 融资融券交易的理论基础 | 第14-22页 |
| 2.2.1 融资融券交易的概念阐述 | 第14-16页 |
| 2.2.2 我国融资融券交易的发展历程 | 第16-17页 |
| 2.2.3 我国创业板融资融券目前发展状况 | 第17-18页 |
| 2.2.4 融资融券交易对我国创业板市场的重要性 | 第18-19页 |
| 2.2.5 融资融券交易对股市波动率影响机制的具体分析 | 第19-22页 |
| 3 研究方法设计及实证数据来源 | 第22-27页 |
| 3.1 计量分析方法阐述 | 第22-23页 |
| 3.2 实验数据来源与样本选取 | 第23-27页 |
| 3.2.1 实验时间区间的设定 | 第23页 |
| 3.2.2 实验组股票的选取 | 第23-25页 |
| 3.2.3 控制组股票的选取 | 第25-26页 |
| 3.2.4 波动率数据处理 | 第26-27页 |
| 4 反事实路径研究过程及结果 | 第27-31页 |
| 4.1 实验组股票预测波动率的观测 | 第27-29页 |
| 4.2 政策处置效应的实证检验结果 | 第29-31页 |
| 5 个股特征的实证分析 | 第31-36页 |
| 5.1 单因子分析 | 第31-33页 |
| 5.2 回归分析 | 第33-36页 |
| 6 研究结论与政策建议 | 第36-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 后记 | 第42-43页 |