| 摘要 | 第4-7页 |
| abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第14-24页 |
| 1.1 问题的提出与研究意义 | 第14-18页 |
| 1.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3 论文结构与主要内容 | 第19-21页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第21-24页 |
| 第2章 金融加速器理论与研究进展 | 第24-42页 |
| 2.1 核心概念的界定 | 第24-26页 |
| 2.2 金融加速器理论评述 | 第26-28页 |
| 2.3 金融加速器作用机制与实证研究 | 第28-39页 |
| 2.4 本章小结 | 第39-42页 |
| 第3章 金融加速器对实体经济运行的影响机制分析 | 第42-56页 |
| 3.1 金融加速器对实体经济影响的相关研究 | 第43-45页 |
| 3.2 含有金融加速器的DSGE模型 | 第45-49页 |
| 3.3 模型参数校准 | 第49-50页 |
| 3.4 冲击反应函数分析 | 第50-52页 |
| 3.5 不同经济结构下的脉冲响应函数分析 | 第52-54页 |
| 3.6 本章小结 | 第54-56页 |
| 第4章 新凯恩斯框架下的金融加速器模型 | 第56-76页 |
| 4.1 研究背景与研究现状 | 第56-58页 |
| 4.2 金融加速器模型的结构和新凯恩斯经济模型 | 第58-65页 |
| 4.3 数据选择与参数校准 | 第65-67页 |
| 4.4 参数估计与参数校准 | 第67-69页 |
| 4.5 脉冲响应分析 | 第69-73页 |
| 4.6 本章小结 | 第73-76页 |
| 第5章 金融摩擦与货币传导机制的理论分析与政策模拟 | 第76-92页 |
| 5.1 相关研究综述 | 第76-79页 |
| 5.2 模型设定 | 第79-81页 |
| 5.3 不同程度金融摩擦下的最优货币政策 | 第81-84页 |
| 5.4 金融摩擦影响不确定时的政策 | 第84-86页 |
| 5.5 稳健性检验 | 第86-89页 |
| 5.6 本章小结 | 第89-92页 |
| 第6章 银行业价格成本溢价与经济周期联动效应检验 | 第92-108页 |
| 6.1 相关研究综述 | 第92-95页 |
| 6.2 数据处理 | 第95-98页 |
| 6.3 模型介绍 | 第98-101页 |
| 6.4 实证结果 | 第101-106页 |
| 6.5 本章小结 | 第106-108页 |
| 第7章 “流动性陷阱”中的金融加速器和杠杆作用 | 第108-124页 |
| 7.1 金融摩擦、零利率下限与流动性陷阱的相关研究进展 | 第109-110页 |
| 7.2 纳入金融摩擦及房地产要素的DSGE模型的理论分析 | 第110-115页 |
| 7.2.1 家庭部门 | 第111-112页 |
| 7.2.2 企业部门 | 第112-113页 |
| 7.2.3 零售商部门 | 第113-114页 |
| 7.2.4 政府部门 | 第114-115页 |
| 7.3 均衡与校准 | 第115-118页 |
| 7.3.1 模型均衡 | 第115-116页 |
| 7.3.2 短期预期所引致的流动性陷阱问题 | 第116-117页 |
| 7.3.3 参数校准 | 第117页 |
| 7.3.4 稳态及确定性 | 第117-118页 |
| 7.4 流动性陷阱和杠杆作用 | 第118-122页 |
| 7.4.1 预期驱动的流动性陷阱动态特征 | 第119-120页 |
| 7.4.2 分析信贷渠道 | 第120-122页 |
| 7.5 本章小结 | 第122-124页 |
| 结论 | 第124-128页 |
| 参考文献 | 第128-138页 |
| 作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第138-139页 |
| 致谢 | 第139页 |
