巨灾风险证券定价--基于广东省台风债券的研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 巨灾风险证券化研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 巨灾债券定价研究 | 第12-14页 |
| 1.3 创新点与不足之处 | 第14页 |
| 1.4 研究框架 | 第14-16页 |
| 第二章 巨灾风险与巨灾风险证券化 | 第16-20页 |
| 2.1 巨灾风险的界定与特点 | 第16-17页 |
| 2.2 主要的巨灾风险证券化产品 | 第17-20页 |
| 第三章 巨灾债券及其特征 | 第20-27页 |
| 3.1 巨灾债券的运作方式 | 第20-21页 |
| 3.2 巨灾债券的触发机制 | 第21-23页 |
| 3.3 巨灾债券的定价研究 | 第23-27页 |
| 第四章 广东省台风债券定价的实证研究 | 第27-43页 |
| 4.1 广东省台风数据的拟合 | 第27-35页 |
| 4.1.1 台风损失金额的拟合 | 第28-33页 |
| 4.1.2 台风损失次数的拟合 | 第33页 |
| 4.1.3 年台风总损失分布模型 | 第33-35页 |
| 4.2 广东省台风债券的定价 | 第35-43页 |
| 4.2.1 基于CAPM模型的定价 | 第35-36页 |
| 4.2.2 基于利率二项分布模型的定价 | 第36-41页 |
| 4.2.3 基于Wang两因素模型的定价 | 第41-43页 |
| 第五章 结论与建议 | 第43-46页 |
| 5.1 主要结论 | 第43-44页 |
| 5.2 相关建议 | 第44-46页 |
| 5.2.1 建立巨灾损失数据库 | 第44页 |
| 5.2.2 完善健全相关法律法规和监管制度 | 第44页 |
| 5.2.3 进一步规范国内金融市场 | 第44-45页 |
| 5.2.4 提高公众的巨灾风险意识 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-52页 |
| 在学期间的科研成果及发表的学术论文 | 第52页 |
