| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 1 马柯威茨模型及其优化 | 第10-13页 |
| ·马柯威茨证券投资模型的数学描述 | 第10-11页 |
| ·优化的马柯威茨证券投资组合模型 | 第11-13页 |
| 2 基于罚函数法求解证券投资组合问题 | 第13-23页 |
| ·外点罚函数法 | 第13-14页 |
| ·收敛性 | 第14-16页 |
| ·基于共轭梯度法的迭代点列 | 第16-23页 |
| 3 数值算例分析 | 第23-25页 |
| 结论 | 第25-26页 |
| 参考文献 | 第26-28页 |
| 附录A 50 只股票月收益率数据 | 第28-31页 |
| 附录B MATLAB 程序举例 | 第31-34页 |
| 致谢 | 第34页 |