商品期货投资策略与风险控制研究--基于安全边际理论的视角
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 导论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-17页 |
| 1.2.1 国外相关研究综述 | 第10-16页 |
| 1.2.2 国内相关研究综述 | 第16-17页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第17页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-20页 |
| 第2章 期货投资及安全边际理论概述 | 第20-27页 |
| 2.1 期货投资的概念和特点 | 第20-22页 |
| 2.1.1 期货投资的概念和类型 | 第20-21页 |
| 2.1.2 期货投资的功能 | 第21页 |
| 2.1.3 期货投资的特点 | 第21-22页 |
| 2.2 期货公司投资盈利的目标、手段和风险 | 第22-25页 |
| 2.2.1 期货公司及其类型 | 第22-23页 |
| 2.2.2 期货公司的盈利模式和投资手段 | 第23-24页 |
| 2.2.3 期货公司从事期货投资面临的风险 | 第24-25页 |
| 2.3 期货投资的安全边际理论及其要求 | 第25-27页 |
| 2.3.1 期货投资安全边际理论的理论基础 | 第25页 |
| 2.3.2 期货投资安全边际理论的特点和要求 | 第25-27页 |
| 第3章 基于安全边际理论的商品期货投资分析与策略 | 第27-41页 |
| 3.1 基于安全边际理论的商品期货投资研究框架 | 第27-33页 |
| 3.1.1 宏观层面研究 | 第27-29页 |
| 3.1.2 行业层面研究 | 第29-31页 |
| 3.1.3 市场结构研究 | 第31-33页 |
| 3.1.4 技术层面研究 | 第33页 |
| 3.2 寻找价格错估 | 第33-35页 |
| 3.2.1 寻找商品价格的主要驱动力 | 第33-34页 |
| 3.2.2 剔除宏观因素，寻找商品行业的矛盾 | 第34-35页 |
| 3.3 价格高估和低估及背后驱动力的研判 | 第35-37页 |
| 3.3.1 通过逻辑推理方法研判 | 第35页 |
| 3.3.2 通过历史对比法研判 | 第35-36页 |
| 3.3.3 通过价格发现法研判 | 第36-37页 |
| 3.4 主要驱动力背后的指标跟踪 | 第37-38页 |
| 3.4.1 建立一套较为有效和敏感的价格监测体系 | 第37页 |
| 3.4.2 显性因素决定入市时机 | 第37-38页 |
| 3.5 投资评级打分及调整 | 第38-39页 |
| 3.5.1 量化头寸 | 第38页 |
| 3.5.2 动态调整评级 | 第38-39页 |
| 3.6 小结：基于安全边际理论的商品期货投资策略 | 第39-41页 |
| 3.6.1 确定商品价格主要驱动因素 | 第39-40页 |
| 3.6.2 寻找价格错估 | 第40页 |
| 3.6.3 价格高估和低估及背后驱动力的研判 | 第40页 |
| 3.6.4 主要驱动力背后的指标跟踪 | 第40页 |
| 3.6.5 投资评级的打分和调整 | 第40-41页 |
| 第4章 期货公司从事商品期货投资的风险控制研究 | 第41-46页 |
| 4.1 商品期货投资的风险识别与评估 | 第41-42页 |
| 4.1.1 风险识别 | 第41页 |
| 4.1.2 风险评估 | 第41-42页 |
| 4.2 制度层面的风险控制 | 第42-43页 |
| 4.3 建立全程风控体系 | 第43-45页 |
| 4.3.1 内部控制风险管理体系 | 第43-44页 |
| 4.3.2 交易风险控制体系 | 第44-45页 |
| 4.4 建立有效的内部审计机制 | 第45-46页 |
| 第5章 基于安全边际理论的商品期货投资案例分析 | 第46-77页 |
| 5.1 原油期货投资策略与风险控制案例 | 第46-57页 |
| 5.1.1 原油市场的供需物流格局 | 第46-50页 |
| 5.1.2 原油的定价中心 | 第50页 |
| 5.1.3 原油市场的周期特性 | 第50-53页 |
| 5.1.4 Brent 原油实务投资案例分析 | 第53-57页 |
| 5.2 PTA 实务投资案例及风险控制案例 | 第57-67页 |
| 5.2.1 PTA 产业链结构 | 第57-58页 |
| 5.2.2 PTA 供需物流格局 | 第58-60页 |
| 5.2.3 PX-PTA-PET 产业链产能周期 | 第60-62页 |
| 5.2.4 PTA 实务投资案例分析 | 第62-67页 |
| 5.3 LLDPE 实务投资案例 | 第67-77页 |
| 5.3.1 LLDPE 产业链结构 | 第67-68页 |
| 5.3.2 LLDPE 供需物流格局 | 第68-69页 |
| 5.3.3 LLDPE 产能投放结构 | 第69-70页 |
| 5.3.4 LLDPE 实务投资案例分析 | 第70-77页 |
| 第6章 结论与展望 | 第77-79页 |
| 6.1 研究结论 | 第77-78页 |
| 6.2 进一步研究的方向 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-82页 |
