| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 本文研究内容 | 第13页 |
| 1.4 研究的意义 | 第13页 |
| 1.5 论文框架 | 第13-16页 |
| 第2章 预备知识 | 第16-23页 |
| 2.1 风险理论 | 第16-17页 |
| 2.1.1 经典风险模型 | 第16-17页 |
| 2.1.2 经典风险模型的相关的重要性概念 | 第17页 |
| 2.2 破产概率 | 第17页 |
| 2.3 调节系数 | 第17-18页 |
| 2.4 鞅方法 | 第18-19页 |
| 2.5 负二项随机过程 | 第19-20页 |
| 2.6 Poisson-Geometric 过程 | 第20-21页 |
| 2.7 Cox 过程 | 第21-22页 |
| 2.8 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 复合 Poisson 过程的再保险风险模型 | 第23-35页 |
| 3.1 复合 Poisson 过程的比例再保险风险模型 | 第23-27页 |
| 3.1.1 模型描述 | 第23-24页 |
| 3.1.2 主要结论 | 第24-27页 |
| 3.2 复合 Poisson 过程的超额赔款再保险风险模型 | 第27-31页 |
| 3.2.1 模型建立 | 第27-28页 |
| 3.2.2 主要结果 | 第28-31页 |
| 3.3 Cox 过程的超额赔款再保险风险模型 | 第31-34页 |
| 3.3.1 模型介绍 | 第31-32页 |
| 3.3.2 主要结果 | 第32-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 负二项随机过程的再保险风险模型 | 第35-47页 |
| 4.1 保费收取次数为负二项随机过程的比例再保险风险模型 | 第35-39页 |
| 4.1.1 模型与假设 | 第35-36页 |
| 4.1.2 主要结论 | 第36-39页 |
| 4.2 延迟索赔比例再保险风险模型 | 第39-42页 |
| 4.2.1 模型建立 | 第39-40页 |
| 4.2.2 主要结果 | 第40-42页 |
| 4.3 保费到达过程为负二项随机过程的超额赔款再保险的风险模型 | 第42-46页 |
| 4.3.1 模型描述 | 第42-43页 |
| 4.3.2 预备引理 | 第43-44页 |
| 4.3.3 主要结果 | 第44-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 复合泊松几何过程的再保险风险模型 | 第47-54页 |
| 5.1 理赔为复合泊松几何过程的比例再保险 | 第47-50页 |
| 5.1.1 模型与假设 | 第47-48页 |
| 5.1.2 预备引理 | 第48-49页 |
| 5.1.3 主要结果 | 第49-50页 |
| 5.2 理赔为复合泊松几何过程的超额赔款再保险 | 第50-53页 |
| 5.2.1 模型描述 | 第50-51页 |
| 5.2.2 主要结论 | 第51-53页 |
| 5.3 本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 作者简介 | 第61页 |
