| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-15页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第6-7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-13页 |
| 1.3 本文的研究方法与创新之处 | 第13-14页 |
| 1.4 本文论文安排 | 第14-15页 |
| 第二章 研究理论介绍 | 第15-23页 |
| 2.1 中国股市特征 | 第15-16页 |
| 2.2 二次变差和已实现波动率 | 第16-17页 |
| 2.3 小波变换理论 | 第17-19页 |
| 2.4 市场微观结构噪声 | 第19-20页 |
| 2.5 HAR-RV-CJ 模型 | 第20-23页 |
| 第三章 中国股市波动率波动分析与预测 | 第23-41页 |
| 3.1 波动率估计的理论框架 | 第23-24页 |
| 3.2 样本数据的整理及初步分析 | 第24-29页 |
| 3.3 波动率跳跃检测 | 第29-32页 |
| 3.4 微观结构噪声估计 | 第32-34页 |
| 3.5 连续性波动估计 | 第34-35页 |
| 3.6 已实现波动率预测 | 第35-39页 |
| 3.7 本章小结 | 第39-41页 |
| 第四章 结论与建议 | 第41-43页 |
| 4.1 结论 | 第41页 |
| 4.2 政策建议 | 第41-42页 |
| 4.3 论文不足之处 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |