| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路与研究方法 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11-13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.3 本研究的创新点及不足 | 第13-15页 |
| 1.3.1 本研究的创新点 | 第13-14页 |
| 1.3.2 本研究的不足 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-19页 |
| 2.1 理财产品市场文献综述 | 第15-16页 |
| 2.2 系统性风险定义文献综述 | 第16页 |
| 2.3 系统性风险测度方法文献综述 | 第16-18页 |
| 2.4 文献评述 | 第18-19页 |
| 3 商业银行理财产品市场及其系统性风险分析 | 第19-30页 |
| 3.1 商业银行理财产品特征及分类 | 第19页 |
| 3.2 商业银行理财产品市场发展原因分析 | 第19-21页 |
| 3.2.1 经济增长、投融资需求提高 | 第19-20页 |
| 3.2.2 个人客户金融投资需求多元化 | 第20页 |
| 3.2.3 满足多层次资金需求,提升资源配置效率 | 第20页 |
| 3.2.4 商业银行应对市场竞争 | 第20-21页 |
| 3.3 商业银行理财产品市场发展分析 | 第21-26页 |
| 3.3.1 根据存续情况分析 | 第21-23页 |
| 3.3.2 根据发行情况分析 | 第23-25页 |
| 3.3.3 根据投资资产分析 | 第25-26页 |
| 3.3.4 商业银行理财产品市场发展趋势 | 第26页 |
| 3.4 商业银行理财产品市场系统性风险分析 | 第26-30页 |
| 3.4.1 系统性风险的影响渠道分析 | 第26-27页 |
| 3.4.2 系统性风险的影响因素分析 | 第27-30页 |
| 4 商业银行理财产品市场系统性风险测度 | 第30-36页 |
| 4.1 系统性风险测度方法介绍 | 第30-31页 |
| 4.2 系统性风险测度 | 第31-33页 |
| 4.3 系统性风险测度结果分析 | 第33-36页 |
| 4.3.1 “钱荒”期间银行理财产品市场系统性风险 | 第33-34页 |
| 4.3.2 “股灾”期间银行理财产品市场系统性风险 | 第34-36页 |
| 5 商业银行理财产品市场系统性风险影响因素的实证分析 | 第36-48页 |
| 5.1 VAR模型选择 | 第36页 |
| 5.2 变量的选取及说明 | 第36-37页 |
| 5.3 数据的准备及统计性描述 | 第37页 |
| 5.4 VAR模型建立 | 第37-46页 |
| 5.4.1 平稳性检验 | 第37-38页 |
| 5.4.2 协整检验 | 第38页 |
| 5.4.3 格兰杰因果检验 | 第38-39页 |
| 5.4.4 脉冲响应分析 | 第39-43页 |
| 5.4.5 方差分解 | 第43-46页 |
| 5.5 本章结论 | 第46-48页 |
| 6 对策及建议 | 第48-51页 |
| 6.1 积极引导理财产品创新发展 | 第48页 |
| 6.2 有效披露信息、增强市场透明度 | 第48-49页 |
| 6.3 合理选择资本充足率水平 | 第49页 |
| 6.4 加强理财产品市场系统性风险监管 | 第49页 |
| 6.5 探索系统性风险防范的跨市场合作,推进功能监管 | 第49-50页 |
| 6.6 完善货币政策,积极推进宏观审慎性监管 | 第50-51页 |
| 7 结论与展望 | 第51-53页 |
| 7.1 本文的总结 | 第51页 |
| 7.2 本文研究的展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56页 |
