| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 图录 | 第12-14页 |
| 表录 | 第14-16页 |
| 第一章 导论 | 第16-27页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第16-18页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第16-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第18-22页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第18-21页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第21-22页 |
| 1.3 主要研究内容和研究方法 | 第22-24页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第23页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第23-24页 |
| 1.4 本文创新点和特色 | 第24-26页 |
| 1.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第二章 股指期货的基本原理和概念框架 | 第27-36页 |
| 2.1 股票价格指数 | 第27-28页 |
| 2.1.1 股票价格指数的概念 | 第27-28页 |
| 2.1.2 沪深 300 股票价格指数 | 第28页 |
| 2.2 股指期货 | 第28-33页 |
| 2.2.1 国际股指期货的历史和发展 | 第29-30页 |
| 2.2.2 股指期货的特征 | 第30-31页 |
| 2.2.3 股指期货的功能 | 第31-33页 |
| 2.3 中国股指期货的发展 | 第33-35页 |
| 2.3.1 中国股指期货的历史和发展 | 第33-34页 |
| 2.3.2 中国股指期货合约交易细则 | 第34-35页 |
| 2.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第三章 股指期货套期保值理论研究 | 第36-45页 |
| 3.1 套期保值理论 | 第36-38页 |
| 3.1.1 套期保值的概念 | 第36-37页 |
| 3.1.2 股指期货套期保值的类型 | 第37-38页 |
| 3.2 最优套期保值理论模型 | 第38-43页 |
| 3.2.1 最小二乘回归模型（OLS 模型） | 第39页 |
| 3.2.2 向量自回归模型（VAR 模型） | 第39-40页 |
| 3.2.3 误差修正模型（ECM 模型） | 第40-41页 |
| 3.2.4 广义自回归条件异方差模型（GARCH 模型） | 第41页 |
| 3.2.5 最优套期保值理论模型评价 | 第41-43页 |
| 3.3 套期保值绩效理论模型 | 第43-44页 |
| 3.3.1 判定系数法 | 第43页 |
| 3.3.2 收益方差法 | 第43-44页 |
| 3.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 沪深 300 股指期货套期保值样本路径构造 | 第45-55页 |
| 4.1 样本路径 | 第45-46页 |
| 4.1.1 样本路径的概念 | 第45-46页 |
| 4.1.2 样本路径的作用 | 第46页 |
| 4.2 样本选取 | 第46-54页 |
| 4.2.1 样本数据 | 第47-49页 |
| 4.2.2 样本路径组合选择 | 第49-54页 |
| 4.3 本章小结 | 第54-55页 |
| 第五章 沪深 300 股指期货套期保值比率实证分析 | 第55-86页 |
| 5.1 样本数据检验 | 第55-62页 |
| 5.1.1 数据平稳性检验 | 第55-59页 |
| 5.1.2 数据协整性检验 | 第59-62页 |
| 5.2 最优套期保值比率估算 | 第62-81页 |
| 5.2.1 最小二乘回归模型（OLS 模型）估算结果 | 第62-66页 |
| 5.2.2 向量自回归模型（VAR 模型）估算结果 | 第66-72页 |
| 5.2.3 误差修正模型（ECM 模型）估算结果 | 第72-76页 |
| 5.2.4 广义自回归条件异方差模型（GARCH 模型）估算结果 | 第76-81页 |
| 5.3 套期保值比率绩效比较 | 第81-85页 |
| 5.3.1 判定系数法进行绩效比较 | 第82-84页 |
| 5.3.2 收益方差法进行绩效比较 | 第84-85页 |
| 5.4 本章小结 | 第85-86页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第86-88页 |
| 6.1 研究结论 | 第86-87页 |
| 6.2 展望 | 第87页 |
| 6.3 本章小结 | 第87-88页 |
| 参考文献 | 第88-92页 |
| 附录 1 | 第92-118页 |
| 附录 2 | 第118-121页 |
| 附录 3 | 第121-124页 |
| 致谢 | 第124-125页 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第125页 |
