| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究目的与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第10-12页 |
| 1.2.3 国内外文献评述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路、内容和方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究思路及主要内容 | 第13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 第二章 我国利率市场化改革对商业银行的影响 | 第14-23页 |
| 2.1 利率市场化改革进程回顾 | 第14-16页 |
| 2.2 利率市场化对我国商业银行的影响分析 | 第16-20页 |
| 2.2.1 利率风险加剧 | 第16页 |
| 2.2.2 对传统盈利模式造成冲击 | 第16-19页 |
| 2.2.3 其它影响 | 第19-20页 |
| 2.3 商业银行面临的利率风险种类 | 第20-23页 |
| 2.3.1 重新定价风险 | 第20-21页 |
| 2.3.2 基准点风险 | 第21页 |
| 2.3.3 隐性期权风险 | 第21-22页 |
| 2.3.4 收益率曲线风险 | 第22-23页 |
| 第三章 商业银行利率风险度量模型选择 | 第23-29页 |
| 3.1 度量模型选择的原则 | 第23-24页 |
| 3.1.1 不同银行选择不同的度量技术 | 第23页 |
| 3.1.2 针对不同的业务选择不同的度量技术 | 第23-24页 |
| 3.2 度量模型的比较 | 第24-28页 |
| 3.2.1 敏感性缺口模型 | 第24-25页 |
| 3.2.2 持续期分析模型 | 第25页 |
| 3.2.3 模拟分析技术和 VaR 模型 | 第25-27页 |
| 3.2.4 VaR 法的补充一压力测试与情景分析 | 第27-28页 |
| 3.3 风险度量模型的现实选择 | 第28-29页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险实证分析 | 第29-33页 |
| 4.1 实证思路及实证模型 | 第29-30页 |
| 4.1.1 实证基本思路 | 第29页 |
| 4.1.2 利率敏感性缺口模型 | 第29-30页 |
| 4.2 样本及数据选取 | 第30页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第30-33页 |
| 4.3.1 各商业银行面临较大利率风险 | 第30-31页 |
| 4.3.2 部分商业银行能够积极应对利率风险 | 第31-33页 |
| 第五章 加强我国商业银行利率风险管理的政策建议 | 第33-39页 |
| 5.1 我国商业银行面临较大利率风险的原因分析 | 第33-34页 |
| 5.1.1 利率风险管理机制不尽完善 | 第33-34页 |
| 5.1.2 商业银行利率风险管理的外部环境有待改善 | 第34页 |
| 5.2 构建完善有效的利率风险管理系统 | 第34-36页 |
| 5.2.1 完善利率风险管理的组织系统 | 第35页 |
| 5.2.2 完善利率风险管理的功能系统 | 第35-36页 |
| 5.2.3 完善利率风险管理的信息系统 | 第36页 |
| 5.2.4 完善利率风险管理的保证系统 | 第36页 |
| 5.3 不断丰富利率风险防范措施 | 第36-39页 |
| 5.3.1 资产负债表内管理防范利率风险 | 第36-37页 |
| 5.3.2 资产负债表外管理防范利率风险 | 第37-38页 |
| 5.3.3 资产证券化防范利率风险 | 第38-39页 |
| 第六章 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |