| 中文摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 导论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.1 我国期货市场的发展现状 | 第12-13页 |
| 1.1.2 国内外农产品市场概况 | 第13-14页 |
| 1.2 研究的思路和方法 | 第14-16页 |
| 1.2.1 研究的目的 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究的意义 | 第15页 |
| 1.2.3 主要的研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3 本文的创新点与不足 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的结构安排 | 第17-19页 |
| 第二章 期货套期保值理论与基础 | 第19-28页 |
| 2.1 期货原理及相关介绍 | 第19-22页 |
| 2.1.1 期货市场交易机制分析 | 第19-21页 |
| 2.1.2 农产品期货对我国经济的影响 | 第21-22页 |
| 2.2 套期保值的概念及基本原则 | 第22-24页 |
| 2.2.1 套期保值的概念 | 第22页 |
| 2.2.2 套期保值基本原则 | 第22-24页 |
| 2.3 套期保值理论的发展 | 第24-28页 |
| 2.3.1 最优套期保值比率的研究 | 第25-26页 |
| 2.3.2 国内外相关研究现状 | 第26-28页 |
| 第三章 期货套期保值的相关模型对比分析 | 第28-35页 |
| 3.1 普通最小二乘回归模型 | 第28页 |
| 3.2 双变量向量自回归模型(BVAR) | 第28-29页 |
| 3.3 误差修正模型(ECM) | 第29-30页 |
| 3.4 广义自回归条件异方差模型(GARCH类) | 第30-33页 |
| 3.4.1 BEKK-GARCH模型 | 第31-32页 |
| 3.4.2 消除协整的GARCH模型(ECM-GARCH模型) | 第32-33页 |
| 3.5 套期保值模型的绩效及影响因素分析 | 第33-35页 |
| 3.5.1 模型绩效的计算方法 | 第33-34页 |
| 3.5.2 模型绩效的影响因素分析 | 第34-35页 |
| 第四章 基于我国农产品期货市场的实证检验 | 第35-51页 |
| 4.1 数据选取及其特征描述 | 第35-39页 |
| 4.1.1 样本数据的选取 | 第35-36页 |
| 4.1.2 平稳性检验 | 第36-37页 |
| 4.1.3 协整检验 | 第37-38页 |
| 4.1.4 效应检验 | 第38-39页 |
| 4.2 静态套期保值模型 | 第39-41页 |
| 4.2.1 基于OLS模型的估计 | 第39页 |
| 4.2.2 基于BVAR模型的估计 | 第39-40页 |
| 4.2.3 基于ECM模型的估计 | 第40-41页 |
| 4.3 GARCH模型估计 | 第41-47页 |
| 4.3.1 ARCH效应检验 | 第41-42页 |
| 4.3.2 残差平方相关图(Q)检验法 | 第42-43页 |
| 4.3.3 CM-GARCH模型估计 | 第43-45页 |
| 4.3.4 BEKK-GARCH模型估计 | 第45-47页 |
| 4.4 周数据价格序列实证检验 | 第47-48页 |
| 4.5 套期保值绩效比较 | 第48-51页 |
| 4.5.1 日数据套期保值绩效 | 第48-49页 |
| 4.5.2 周数据套期保值绩效 | 第49-50页 |
| 4.5.3 日数据与周数据绩效比较 | 第50-51页 |
| 第五章 结论与展望 | 第51-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第51-52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52-53页 |
| 5.3 进一步研究方向和展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 个人简历 | 第58页 |