| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第7-8页 |
| 第二节 研究目的和方法 | 第8页 |
| 第三节 创新之处 | 第8-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-18页 |
| 第一节 价值投资理论和现代投资理论 | 第10页 |
| 第二节 Markowitz资产组合理论 | 第10-11页 |
| 第三节 资本资产定价模型(CAPM) | 第11-12页 |
| 第四节 CAPM的发展 | 第12-13页 |
| 第五节 CAPM实证检验中的异象(Anomaly) | 第13-15页 |
| 第六节 CAPM在中国证券市场的实证检验 | 第15-18页 |
| 第三章 CAPM理论分析 | 第18-24页 |
| 第一节 模型推导 | 第18-22页 |
| 第二节 β系数的特点和作用 | 第22-24页 |
| 第四章 Fama-French三因素模型简介 | 第24-28页 |
| 第一节 三因素模型的提出 | 第24页 |
| 第二节 对于规模因素和账面市值比因素的理论解释 | 第24-27页 |
| 第三节 三因素回归模型 | 第27-28页 |
| 第五章 上证A股市场实证分析 | 第28-42页 |
| 第一节 样本数据选取 | 第28页 |
| 第二节 市值规模和账面市值比对公司持续盈利能力的影响 | 第28-32页 |
| 第三节 市值规模与股本规模的关系 | 第32-33页 |
| 第四节 规模效应及价值溢价效应现象统计 | 第33-35页 |
| 第五节 规模因素和价值因素统计结果 | 第35-37页 |
| 第六节 三因素模型在上证A股市场的适用性 | 第37-42页 |
| 第六章 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 附录1:变量计算方法 | 第48-49页 |