| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-18页 |
| ·选题的背景及意义 | 第9-10页 |
| ·选题的背景 | 第9页 |
| ·选题的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-14页 |
| ·价格发现研究方法综述 | 第10-12页 |
| ·国外ETF价格发现实证研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内ETF价格发现实证研究综述 | 第13-14页 |
| ·论文的基本结构 | 第14-17页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第17-18页 |
| ·拟采用的研究方法 | 第17页 |
| ·本文的创新之处 | 第17-18页 |
| 第2章 ETF价格发现的理论基础 | 第18-23页 |
| ·价格发现的理论界定 | 第18-19页 |
| ·经济学角度的价格发现机理 | 第19-21页 |
| ·价格发现的市场供求机理 | 第19页 |
| ·价格发现的市场参与者调整机理 | 第19-20页 |
| ·价格发现的信息搜寻机理 | 第20-21页 |
| ·基于价格发现机理的ETF价格发现假说 | 第21-23页 |
| ·交易成本假说 | 第21页 |
| ·市场信息假说 | 第21-22页 |
| ·交易限制假说 | 第22-23页 |
| 第3章 我国ETF市场价格发现功能分析——基于ETF价格发现理论的判断 | 第23-28页 |
| ·ETF概述 | 第23-24页 |
| ·交易成本角度的分析 | 第24-25页 |
| ·市场信息角度的分析 | 第25-27页 |
| ·流动性分析 | 第25-26页 |
| ·套利配套机制分析 | 第26-27页 |
| ·交易限制角度的分析 | 第27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 第4章 ETF价格发现实证研究模型 | 第28-36页 |
| ·单位根检验 | 第28-29页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第29-30页 |
| ·协整检验 | 第30-31页 |
| ·向量误差修正模型(VECM) | 第31-32页 |
| ·Granger因果检验 | 第32-33页 |
| ·一般因子分解模型 | 第33-34页 |
| ·信息份额模型 | 第34-36页 |
| 第5章 我国ETF价格发现实证检验 | 第36-47页 |
| ·实证研究数据选择与处理 | 第36-37页 |
| ·数据选择 | 第36页 |
| ·数据处理 | 第36-37页 |
| ·初步统计分析 | 第37-38页 |
| ·单位根检验 | 第38-40页 |
| ·VAR模型和协整检验 | 第40-42页 |
| ·VECM分析和格兰杰检验 | 第42-44页 |
| ·VECM分析 | 第42-44页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第44页 |
| ·一般因子分解模型和信息份额模型分析 | 第44-47页 |
| ·一般因子分解模型 | 第45页 |
| ·信息份额模型 | 第45-47页 |
| 第6章 研究结论和分析 | 第47-55页 |
| ·研究结论 | 第47页 |
| ·原因分析 | 第47-51页 |
| ·交易成本分析 | 第48页 |
| ·交易限制的分析 | 第48-49页 |
| ·市场信息分析 | 第49-51页 |
| ·完善我国ETF市场的建议 | 第51-54页 |
| ·适当降低ETF费率 | 第51-52页 |
| ·适度发展衍生品市场 | 第52页 |
| ·适时推出针对ETF的融资融券业务 | 第52页 |
| ·推行ETF集合创设制度 | 第52-53页 |
| ·推行ETF做市商制度 | 第53页 |
| ·推出程序化交易制度 | 第53-54页 |
| ·有待于进一步研究的问题 | 第54-55页 |
| ·红利ETF和红利指数分区间价格发现研究 | 第54页 |
| ·结合股指期货进行价格发现研究 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58页 |