A股市场多因子量化选股研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第13-21页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第17-20页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第20-21页 |
| 1.3 研究方法、思路与创新点 | 第21-22页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第21页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第21页 |
| 1.3.3 创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 多因子量化选股的一般机理 | 第22-30页 |
| 2.1 多因子量化选股 | 第22-24页 |
| 2.1.1 多因子量化选股的基本内涵 | 第22页 |
| 2.1.2 多因子量化选股的基本特点 | 第22-23页 |
| 2.1.3 多因子量化选股的优势 | 第23页 |
| 2.1.4 多因子量化选股的基本策略 | 第23-24页 |
| 2.2 多因子量化选股的基本程序 | 第24-27页 |
| 2.2.1 候选因子 | 第24页 |
| 2.2.2 候选因子有效性检测 | 第24-25页 |
| 2.2.3 冗余因子的检测 | 第25页 |
| 2.2.4 多因子量化选股的一般模型 | 第25-27页 |
| 2.3 多因子量化选股的绩效评价 | 第27-29页 |
| 2.3.1 收益率评价指标 | 第27页 |
| 2.3.2 风险度评价指标 | 第27-29页 |
| 2.3.3 战胜基准频率 | 第29页 |
| 2.4 小结 | 第29-30页 |
| 第3章 A股市场量化选股有效因子的确定 | 第30-39页 |
| 3.1 数据的选取和处理 | 第30-33页 |
| 3.1.1 数据的选取 | 第30-32页 |
| 3.1.2 滞后处理 | 第32-33页 |
| 3.2 因子的选取 | 第33-35页 |
| 3.3 统计检验与实证结果分析 | 第35-38页 |
| 3.3.1 多因子有效性的统计检验 | 第35-36页 |
| 3.3.2 有效但冗余因子的剔除 | 第36-37页 |
| 3.3.3 结果分析 | 第37-38页 |
| 3.4 小结 | 第38-39页 |
| 第4章 A股市场多因子量化选股模型的建立及评价 | 第39-48页 |
| 4.1 模型及其参数的确立 | 第39-43页 |
| 4.1.1 模型的建立 | 第39页 |
| 4.1.2 组合规模 | 第39-41页 |
| 4.1.3 投资周期 | 第41-42页 |
| 4.1.4 投资组合的构建 | 第42-43页 |
| 4.2 模型的评价 | 第43-47页 |
| 4.2.1 单一因子模型选股能力评价 | 第43-44页 |
| 4.2.2 多因子选股模型选股能力评价 | 第44-45页 |
| 4.2.3 综合评价 | 第45-47页 |
| 4.3 小结 | 第47-48页 |
| 第5章 结论与展望 | 第48-51页 |
| 5.1 结论 | 第48-49页 |
| 5.2 不足 | 第49页 |
| 5.3 展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第55-56页 |
